債券 DV01 計算
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「債券 DV01 計算」文章包含有:「3」、「CreditSuisse亞洲固定收益研討會心得報告書」、「VAR、久期、基点、DV01的区别」、「債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?」、「債券期貨之避險策略剖析」、「債票券資產組合風險值計算」、「如何计算出整个债券市场的DVO1?」、「计算债券期货基点价值」
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➠利率變動一個基本點(1bp,0.01%)所造成的債券價格變動金額稱之為. DV01,是故當殖利率上升,代表債券價格下跌,則DV01下降。 投資組合之存續期間:. 當投資人同時持 ...
![Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書](https://api.multiavatar.com/Credit+Suisse+%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E6%94%B6%E7%9B%8A%E7%A0%94%E8%A8%8E%E6%9C%83+%E5%BF%83%E5%BE%97%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書
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大多數交易員通常利用DV01 來計算債券的價格敏感. 度。DV01 是指當利率變動1 個基點時,債券價格的變化程. 度。例如,如果的3 年期債券的DV01 ...
![VAR、久期、基点、DV01的区别](https://api.multiavatar.com/VAR%E3%80%81%E4%B9%85%E6%9C%9F%E3%80%81%E5%9F%BA%E7%82%B9%E3%80%81DV01%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB+-+%E7%9F%A5%E4%B9%8E%E4%B8%93%E6%A0%8F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
VAR、久期、基点、DV01的区别
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![債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?](https://api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%E8%88%87%E5%88%A9%E7%8E%87%E8%AE%8A%E5%8B%95%E7%9A%84%E9%97%9C%E4%BF%82%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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殖利率如果不知如何計算,在同一個頁面最上方直接輸入債券資料就可以試算。 修正存續期間(Modified Duration)計算方式. 修正存續期間和麥考利存續期間不同 ...
![債券期貨之避險策略剖析](https://api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E6%9C%9F%E8%B2%A8%E4%B9%8B%E9%81%BF%E9%9A%AA%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%89%96%E6%9E%90.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債券期貨之避險策略剖析
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另外計算期貨之DV01 為44.60,將. 債券現貨之DV01 除以期貨之DV01 後. 得出應避險口數為491 口. (21,915.62/44.60=491.38, 四捨五入為491)。 五年期公債現貨.
![債票券資產組合風險值計算](https://api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E7%A5%A8%E5%88%B8%E8%B3%87%E7%94%A2%E7%B5%84%E5%90%88%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%80%BC%E8%A8%88%E7%AE%97.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債票券資產組合風險值計算
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DV01 (dollar value of a basis point): DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%),債券價格將變動多少價值,亦為企業評估其持有之債券資產價值之重要指標。
![如何计算出整个债券市场的DVO1?](https://api.multiavatar.com/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%87%BA%E6%95%B4%E4%B8%AA%E5%80%BA%E5%88%B8%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%9A%84DVO1%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
如何计算出整个债券市场的DVO1?
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那么,如果市场收益率突然上升一个bp,或者价格突然下降一个基本点,它会亏损多少呢?在债市市场风险管理中,这个指标叫做DV01。大概的意思就是衡量收益率 ...
![计算债券期货基点价值](https://api.multiavatar.com/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%80%BA%E5%88%B8%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E5%9F%BA%E7%82%B9%E4%BB%B7%E5%80%BC.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
计算债券期货基点价值
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计算DV01 最简单的方式就是依基点(basis point)与到期收益(yield-to-maturity),计算出公债价格变. 化均值。目前10 年期公债在2009 年3 月10 年期公债期货的最低价位: ...