債券 DV01 計算

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➠利率變動一個基本點（1bp，0.01%）所造成的債券價格變動金額稱之為. DV01，是故當殖利率上升，代表債券價格下跌，則DV01下降。 投資組合之存續期間：. 當投資人同時持 ...

Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書

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大多數交易員通常利用DV01 來計算債券的價格敏感. 度。DV01 是指當利率變動1 個基點時，債券價格的變化程. 度。例如，如果的3 年期債券的DV01 ...

VAR、久期、基点、DV01的区别

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債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？

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殖利率如果不知如何計算，在同一個頁面最上方直接輸入債券資料就可以試算。 修正存續期間(Modified Duration)計算方式. 修正存續期間和麥考利存續期間不同 ...

債券期貨之避險策略剖析

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另外計算期貨之DV01 為44.60，將. 債券現貨之DV01 除以期貨之DV01 後. 得出應避險口數為491 口. (21,915.62/44.60＝491.38, 四捨五入為491)。 五年期公債現貨.

債票券資產組合風險值計算

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DV01 (dollar value of a basis point)： DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業評估其持有之債券資產價值之重要指標。

如何计算出整个债券市场的DVO1？

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那么，如果市场收益率突然上升一个bp，或者价格突然下降一个基本点，它会亏损多少呢？在债市市场风险管理中，这个指标叫做DV01。大概的意思就是衡量收益率 ...

计算债券期货基点价值

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计算DV01 最简单的方式就是依基点（basis point）与到期收益（yield-to-maturity），计算出公债价格变. 化均值。目前10 年期公债在2009 年3 月10 年期公债期货的最低价位： ...