債券利率敏感度
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2.3 馬凱爾債券價格五大定理
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因此，對投資人而言，. 在殖利率下跌前買入債券之獲利，會比殖利率同幅上升前放空債券的獲利還高。 第五定理：低票面利率債券之殖利率敏感性高於高票面利率債券. 在其他 ...
你必須了解的所有債券知識
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由固定利率抵押貸款予以擔保的特定證券，對於利率的變化尤其敏感，因為借款人可能在利率下降時預先清償抵押貸款或進行再融資，導致以此類貸款擔保的證券提早支付。因應這種 ...
債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？
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債券的存續期間一般用來衡量債券價格對市場利率的敏感度，實際應用上存續期間的意義就是說市場利率每變動1%，那麼債券價格預期會變動多少%。 債券的「存續 ...
債券市場
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債券價格對殖利率敏感度之增加程度，隨到期期間的延長而遞減。 殖利率下降使價格上漲的幅度，大於殖利率上升使價格下跌的幅度。 低票面利率債券之利率敏感度， ...
債券教室
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債券價格與殖利率成反向關係。 到期期間愈長，債券價格對殖利率的敏感性愈大。 債券價格對殖利率敏感性之增加程度隨到期期間延長而遞減。 殖利率下降使價格上漲的 ...
利率升跌對債券的影響
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存續期反映債券對利率變動的敏感度。我們通常以年份來顯示債券的存續期，但這並非等同到期日。通常到期日最長，而且票息最低的債券對利率變動最敏感，因此存續期較長。
利率敏感度高長天期美債有利可得
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張瓈尹說，長天期美債ETF 對市場利率敏感度高，根據統計，停止升息後三個月以上持有長天期美債各區間的表現較優於短天期美債，顯示賺取價差的空間相對大。
有什麼方法可以降低債券投資的利率敏感度？
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因素. 解釋. 債券類別. 債券一般與利率呈負相關性，但不同債券類別有. 不同的利率敏感度。例如國債對息率敏感程度較. 企業債券為高。 存續期. 顯示債券價格對利率變動的 ...
本課程內容為債券投資入門
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舉例來說：以存續期間4.5年為例，當利率上升1%時，債券價格大約會下跌4.2%，相反亦然。所以，存續期數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度便愈高。其中票面利率、到期 ...
聊聊債券風險：利率風險、再投資風險是什麼意思？
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而之所以要發展出存續期間的概念是因為，債券對於利率的敏感度會受到許多因素影響，包括債券的天期、票面利率、付息次數等，而為了比較不同條件的債券 ...