引伸波幅公式

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... 波幅處於高水平。假如價格緩慢上落，或保持相對穩定，便反映波幅處於低水平。歷史波幅是利用一系列過往市場價格來計算，而引伸波幅則著重預期的未來波幅，運用期權等 ...

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歷史波幅是客觀數據，利用統計公式從過去股價中計算出來，一般會以30天或60天歷史數據計算，因此所有人都會計算到一致的結果，而引伸波幅則是市場對正股後市波幅的預期，是 ...

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引伸波幅是前瞻性的，是市場對相關資產價格波動的預期。歷史波幅可以從相關資產價格過去的變動計算出來。至於引伸波幅則是利用期權定價公式，從期權市價反 ...

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中間價為買入價與賣出價的平均值。 3 期權選擇. Page 7. 5. 計算引伸波幅的公式. 4.1. 所選的近期和下期期權將用於以下公式分別計算近期引伸波幅σ1. 及下期引伸波幅σ2 。 2.

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而一旦有了期權的市場價(以及現貨價，利率和年期)，我們就可以從Black-Scholes 公式中反解出波幅來，這個就是所謂的引伸波幅。所以說，Black-Scholes公式的功能不在於為 ...

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隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。香港市場稱為“引伸波幅”。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。