期貨風險指標計算

「期貨商交易及風險控管機制專案」

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期貨、選擇權槓桿很危險？先搞懂保證金制度、風險指標！

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基本上大概只要知道 風險指標的算法就是把你目前期貨帳戶的錢扣掉期貨的未實現虧損當作分子，去除上還沒平倉部位的原始保證金，就是你的風險指標， 其實 ...

期貨、選擇權的風險指標，盤中低於25%就會強制平倉

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風險指標是一個數字，用來衡量投資部位的風險水平。它是根據投資帳戶中的權益數、未平倉合約的市值、原始保證金以及加收的保證金等數據計算得出的 ...

期貨商交易及風險控管機制專案

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... 計算？…………………… 17. Q23 當期貨交易人帳戶之風險指標低於與期貨商約定之比率時，期貨商將開始執. 行代為沖銷作業程序，請問風險指標之計算方式為何？………………… 18. 2.4 盤 ...

期貨商風險控管原則

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含盤後交易時段風險指標計算. 風險指標= 風險權益+未沖銷選擇權買方風險市值–未 ... 會不會. 盤後交易時段期貨商計算風險指標，遇不會被代沖銷商品(如：臺股期. 貨)之未平 ...

期貨風險指標有哪些？來看看計算公式

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每種類型的期貨都有其特定的期貨風險指標計算公式，投資者在進行期貨交易時應該根據自身情況和市場狀況選擇適合自己的交易策略，並合理控制期貨風險並 ...

期貨風險指標計算公式：瞭解避險交易的關鍵

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答案：常見的期貨風險指標計算公式包括平均每交易日的期貨風險指標（Value-at-Risk，VaR）、機會損失指標（Conditional Value at Risk，CVaR）和壓力測試等。這些公式使用 ...

股票期貨是什麼？保證金教學、風險指標，讓你一次學會！

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此外，我們經常聽到的「風險指標」，指的是當盤中權益數低於原始保證金的25%（計算公式：權益數／原始保證金），也就是風險指標低於25%時，期貨商會啟動 ...

風險控管指標

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期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加收保證金,其加收之部分應不低於原始保證金之20%風控名詞計算方式. +集團 ...

風險規則說明

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四、盤後交易時段風險指標低於25%時，且權益數低於未沖銷部位所需維持保證金者 ... 計算，帳戶權益數大於或等於原始保證金；或 5.次一國外交易日(T+1 日)收盤前10 分鐘 ...