選擇權損益兩平點
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最大損失如何計算？最大獲利是？損益兩平點是？
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買股票搭配選擇權賣權，最大損失如何計算？最大獲利是？損益兩平點是？ · 最大獲利是？ · 最大損失如何計算. 步驟1、先計算投資成本; 步驟2、判斷到期日情況.
第三節價差交易策略
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與買權多頭價差交易損益類似。至於損益兩平點K2 (P2 P1). = −. −. = 損益兩平點，茲就未來標的物各價格下之損益結果臚列如下：. 表7-14 多頭賣權價差交易損益情形表.
第二章選擇權交易策略介紹
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策略說明
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... 點之間(除5,200點外)，因至少有一個選擇權可以履約，損失便可降低損益兩平點︰到期指數4,650與5,750點。 公式︰PL= MAX(S－X－p1,－p1) +MAX(X－S－p2,－p2) PL︰到期損益 ...
選擇權策略
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損益兩平點：, 較低履約價+（買進call權利金點數-賣出call權利金點數）. □ 投資成本：, 同最大風險. □保證金：, 無. 舉例說明. 小明採用買權多頭價差策略，買進了履約價 ...
選擇權策略
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反之，如果股市不跌反漲，漲超過損益兩平點（5,200點+（330點-250點）＝5,280點）小明就產生投資損失，每多漲一點，就損失50元。最大的風險是（5,400點-5,200點）*50元/點- ...
選擇權策略
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賣出勒式交易策略小檔案 ; 使用時機：, 預期市場盤整時 ; 最大風險：, 無限 ; 最大利潤：, 賣出call權利金＋賣出put權利金 ; 損益兩平點：, （高）較高履約價+（買進call權利金 ...
選擇權策略
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在這個策略下，最大的獲利就是收到的權利金，最大的風險則為無限，如果該標的物價格大漲，超過了損益兩平點（履約價+權利金），賣出買權者必須負起履約責任，負擔所有的 ...
選擇權策略
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相反的，如果指數收在損益兩平點5,600點-（220點-100點）＝5,480點之下，小明的操作就產生損失，最大的損失為跌破較低履約價5,400點，損失金額為（5,600點-5,400點）*50元/ ...
選擇權買賣攻略
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賣權put (-). 買權call (+). 看不漲. 看不跌. Page 27. 選擇權的出場方式. 結算日前賺取權利金差價平倉出場. 損益：權利金差價. 參加結算. 損益：結算價減損益兩平點. Page ...