smart beta論文：深度學習在Smart Beta交易策略之應用
深度學習在Smart Beta交易策略之應用
Smart Beta 投資策略對臺灣50 指數報酬率績效提升之研究
https://ndltd.ncl.edu.tw
論文摘要本研究探討Smart Beta投資策略是否能提升臺灣50指數報酬率。臺灣50指數在本質上已經具有規模因子篩選的基礎，本研究將透過品質、動能、 ...
Smart Beta投資策略於臺灣50指數績效優化研究
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1.于孟玉(2016)，以基本面與投資組合理論建構台灣股票市場最適資產配置，國立政治大學風險管理與保險學系碩士論文。 ... 2.林佳慧(2015)，Smart Beta投資組合之績效研究， ...
Smart Beta策略與投資組合績效之研究－以美國iShare ETFs ...
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論文摘要近年來ETF已成為資本市場上熱門商品，Smart Beta策略被運用在建立被動投資組合且蓬勃發展，其關鍵在於能夠成功預期到對報酬影響之因子為何。 過去相關文獻（例如 ...
Smart Beta策略與投資績效
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論文摘要近年來ETF備受注目，由單一指數型到目前多元創新的各類型ETF，特別是在2017年台灣金融市場陸續推出Smart Beta（智慧型投資策略）為主流的ETF商品。
Smart Beta與景氣循環投資策略績效分析之研究
https://ndltd.ncl.edu.tw
論文名稱: Smart Beta與景氣循環投資策略績效分析之研究. 論文名稱(外文):, Analysis of the Performance of Smart Beta and Business Cycle Investment Strategies. 指導 ...
下載電子全文
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本研究使用目前Smart Beta中基本面指數投資策略，研究期間為2007年5月至2018年3月，以2013年3月劃分前後兩段時期。整體而言，本研究所提出之基本面指數投資策略皆能創造出 ...
以深度學習建構Smart Beta交易策略
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本論文以深度學習中的多層感知器(Multilayer Perceptron, MLP)和卷積神經網路(Convolutional Neural Networks, CNN)為投資模型架構，並搭配Smart Beta因子與技術指標來 ...
台灣Smart Beta「低、高貝塔值公司」之「市場風險」
https://www.cabmt.org.tw
本研究以台灣指數公司於2016 年12 月19 日發行的Smart Beta－「低型波動指數」. 與「低貝塔指數」排序，擷取29 家「低貝塔值公司」與30 家公司「高貝塔值公司」，評.
最適化Smart Beta 策略組合型基金之應用—以台灣股票市場 ...
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國圖紙本論文. 研究生: 盧泰源. 研究生(外文):, Tai-Yuan Lu. 論文名稱: 最適化Smart Beta 策略組合型基金之應用—以台灣股票市場之交易策略研究. 論文名稱(外文): ...