波動度計算:金融中波動率的數學問題
金融中波動率的數學問題
![21 其它的波动率计算方法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/21+%E5%85%B6%E5%AE%83%E7%9A%84%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E7%8E%87%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%96%B9%E6%B3%95%7C+%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%88%86%E6%9E%90%E8%AE%B2%E4%B9%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
21 其它的波动率计算方法
https://www.math.pku.edu.cn
如果用日数据估计月数据的波动率, 一个月大约有21个交易日, 样本量较小, 使得方差和协方差估计的精度不高。 估计的精度依赖于 的动态结构及其分布, 如果 有较高的超额 ...
![OANDA 歷史波動率(HV)指標說明](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/OANDA+%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87%28HV%29%E6%8C%87%E6%A8%99%E8%AA%AA%E6%98%8E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
OANDA 歷史波動率(HV)指標說明
https://www.oanda.com
歷史波動率的數值是根據指定期間的波動率(當期的蠟燭圖的收盤價÷前一個蠟燭圖的收盤價)的標準偏差計算,並將其轉換為年率。 使用歷史波動率的分析示例. 檢查波動率的變化.
![歷史波動率](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
歷史波動率
https://wiki.mbalib.com
歷史波動率(History Volatility,HV)歷史波動率是基於過去的統計分析得出的,假定未來是過去的延伸,利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標準差。
![波动率公式及使用技巧](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E7%8E%87%E5%85%AC%E5%BC%8F%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%8A%80%E5%B7%A7.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
波动率公式及使用技巧
https://bigquant.com
在实际应用中,通常会先计算资产日收益率的标准差,然后将其年化以得到年波动率。年化波动率的计算方法是将日波动率乘以sqrt(252)(假设一年有252个交易日 ...
![波動度](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%A2%E5%8B%95%E5%BA%A6-+%E7%B6%AD%E5%9F%BA%E7%99%BE%E7%A7%91%EF%BC%8C%E8%87%AA%E7%94%B1%E7%9A%84%E7%99%BE%E7%A7%91%E5%85%A8%E6%9B%B8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
波動度
https://zh.wikipedia.org
在股票市場,以每天收市價計算的波動度稱為歷史波幅(Historical Volatility),以股票選擇權估算的未來波動度稱為引申波幅(Implied Volatility)。著名的VIX指數是 ...
![秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%A7%92%E6%87%82%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87%28HV%29%E5%92%8C%E9%9A%B1%E5%90%AB%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87%28IV%29%E7%9A%84%E5%B7%AE%E5%88%A5-+%E6%96%9C%E6%A7%93%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%81%94%E4%BA%BA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別
https://slashtraders.com
我們參考最近BABA股票一系列的收盤價來計算股價的波動率,使用歷史資料計算的波動率通常稱為歷史波動率(HV)。 首先用最近10個交易日的BABA收盤價計算每天 ...
![進階交易者常用的8 大波動率指標](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%80%B2%E9%9A%8E%E4%BA%A4%E6%98%93%E8%80%85%E5%B8%B8%E7%94%A8%E7%9A%848+%E5%A4%A7%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87%E6%8C%87%E6%A8%99+-+IG.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
進階交易者常用的8 大波動率指標
https://www.ig.com
根據資產價格的變動幅度,該指標會向上或向下移動,ATR 值越高表示市場波動越大,ATR 越低表示市場波動越小。 如何計算平均真實波幅. 要計算平均真實波幅,您首先需要計算 ...
![隱含波動率、歷史波動率有什麼不同?一次看懂兩種波動率](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%9A%B1%E5%90%AB%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87%E3%80%81%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87%E6%9C%89%E4%BB%80%E9%BA%BC%E4%B8%8D%E5%90%8C%EF%BC%9F%E4%B8%80%E6%AC%A1%E7%9C%8B%E6%87%82%E5%85%A9%E7%A8%AE%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
隱含波動率、歷史波動率有什麼不同?一次看懂兩種波動率
https://rich01.com
歷史波動率(Historical Volatility,簡稱HV)又稱為統計波動率,用於衡量過去一段時間內的股票價格波動的程度,再用這個波動程度,去計算出一檔選擇權/權證 ...
![隱含波動率和歷史波動率:有何區別?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%9A%B1%E5%90%AB%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87%E5%92%8C%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E6%B3%A2%E5%8B%95%E7%8E%87%EF%BC%9A%E6%9C%89%E4%BD%95%E5%8D%80%E5%88%A5%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
隱含波動率和歷史波動率:有何區別?
https://www.fidelity.com.tw
... 波動股票時。 如何計算歷史波動率? 有別於隱含波動率,歷史波動率顧名思義是向後看的,並且是按已知價格變動來計算。 歷史波動率不考慮市場走勢,反而著眼於價格在 ...