無風險利率 公式:CAPM (資本資產定價模型) 是什麼?Alpha(α)、Beta(β)意思?
CAPM (資本資產定價模型) 是什麼?Alpha(α)、Beta(β)意思?
必要報酬率
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算式如下: 5.5%=(1+real risk-free rate)*(1+3%)-1,可算出real risk-free rate為2.43%。 不過名目無風險利率除了會受通膨影響,它也與資本市場供需平衡 ...
無風險利率
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無風險利率(The risk-free rate of interest)無風險利率是指將資金投資於某一項沒有任何風險的投資對象而能得到的利息率。這是一種理想的投資收益。 在資本市場上, ...
無風險利率
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一種解釋是,無風險利率表示一個投資者在一定時間內能夠期望從無任何風險的投資中獲得的利率。現實中,通常使用倫敦同業拆放利率或美國國債利率作為無風險利率。
無風險利率是什麼?美國無風險利率國債怎麼投資與計算?
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... 風險之間的關係。 CAPM模型的基本公式如下:. E(Ri) = Rf + βi [E(Rm) - Rf]. E(Ri) - 資產i的預期回報率。 Rf - 無風險利率。 βi - 資產i的貝塔係數,它代表著資產i的 ...
無風險真實利率
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無風險真實利率(The real risk-free rate of interest)無風險真實利率亦稱真實無風險收益率,是指無風險證券在預期通貨膨脹為零時的利率。它有時被稱為“純粹利率”。
第4 章風險、報酬與投資組合
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假設市場預期報酬率為16%,無風險利率為8%,而市場報酬率的標準差為. 20%。假設你 ... 在公式中,包含了發展β 的原始迴歸模式及其求算的一般公式。所謂迴歸. 模式 ...
資本資產訂價模型(CAPM)
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無風險利率的國庫券,β係數等於. 零,市場投資組合(Market Portfolio)的β係數等於一。 i i. E(R ) a b. = + β. 無風險利率的國庫券: f. R. a b 0 a. = + × = ä f a R.