蝶式期權:Long Call Butterfly 買入蝴蝶式認購期權跨價組合
Long Call Butterfly 買入蝴蝶式認購期權跨價組合
低風險大賺463%!蝶式價差到底是怎麼做到的?
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多頭看漲蝴蝶價差是一種由三部分組成的策略,通過以較低的執行價格買入一份看漲期權、以較高的執行價格賣出兩份看漲期權和以更高的執行價格買入一份看漲期權來創建。 蝶式 ...
期权波动率策略——蝶式组合
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蝴蝶的两个翅膀可以保护交易者,避免跨式组合的无限亏损风险。买入蝶式组合可以限制投资失误的风险,其亏损仅限于蝶式组合的成本。 如果我们卖出跨式组合,在2420的价位卖 ...
期權波幅策略
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蝶式與跨式. 讓我們來比較跨式和蝶式之間的盈虧平衡點。盈虧平衡點乃每種策略的收益等於原始期權費的價格點。 對於跨式組合,盈虧平衡點為執行價格加∕減收到的期權費。
期權策略— 控制下檔風險的賣方策略
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蝶式價差其實就是賣出跨式組合再加上買入一個買權及賣權打保險,進而達到控制下方風險的目的。而這個到期損益圖長的就像是一隻蝴蝶,因而被稱作蝶式價差 ...
策略入门
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卖出认购蝶式期权组合策略与卖出认沽蝶式期权组合策略的风险与收益情况基本相同。该策略主要面临的风险为标的价格走势在买入该期权组合的存续期内,价格没有如预期地向上 ...
蝶式套利
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蝶式套利(Butterfly Spread)蝶式套利是利用不同交割月份的價差進行套期獲利,由兩個方向相反、共用居中交割月份合約的跨期套利組成。它是一種期權策略,它的風險有限 ...
買入蝴蝶式跨價看漲期權組合:AMZN案例研究
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今天,讓我們一起來了解買入蝴蝶式跨價看漲期權組合( Long Call Butterfly)。該策略盈虧皆有限,如果股價在一定範圍內變動,那麼該策略便能夠盈利。
選擇權策略
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買進蝶式策略的使用時機在於研判標的物在選擇權到期日時不會有重大的價格變動的盤整格局時採用。與賣出跨式及賣出勒式不同的是,買進蝶式交易的風險有限,對於想在盤整格局 ...
選擇權策略
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賣出蝶式策略的使用時機在於研判標的物在選擇權到期日時會有較大的變動時採用,其獲利與風險均為有限,屬於較保守的操作策略。該策略是由履約價較低的空頭價差與履約價 ...