基差風險小：期貨的交易策略
期貨的交易策略
基差風險
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基差風險(basis risk)基差風險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險。基差即現貨成交價格與交易所期貨價格之間的差，其金額不是固定的。基差的波動 ...
避險交易
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(一)持有成本之高低持有成本越高，合理之期貨價格越高，則基差越小 基差＜0；反之，則基差越大。 ... 2.期貨市場價格風險變小。 3.期貨與現貨之相關 ...
第3章期貨的交易策略
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基差會隨著現貨價格與期貨價格的相對波動而產生變化，而基. 差的變化是影響期貨避險效果的主要因素，又稱為基差風險. (Basis Risk)。 ❑ 以直接避險為例，若基差維持不變， ...
期貨避險交易
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基差 · 一、定義基差(B)＝現貨價格(S) 期貨價格(F) · 二、影響因素 1.持有成本之高低持有成本越高，合理之期貨價格越高，則基差越小 基差＜0；反之，則基差越大。 2.現貨 ...
基差
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... 風險管理經驗，以加強對套期保值風險的管理。 建立嚴格的止損計劃，以規避異常基差變化的小概率事件風險. 套期保值最大的風險就是基差出現異常變化，一旦發現基差出現 ...
基差對套期保值效果有重要影響
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套期保值的效果除了從股票現貨的系統性風險比重是否較大有關系外，還與基差的變化緊密關聯。 期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由于 ...
204. 通常避險策略會一直維持，而且儘可能愈接近期貨契約 ...
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通常避險策略會一直維持，而且儘可能愈接近期貨契約到期日時，才結束避險策略， 其中最主要的考量為： (A)交易成本低 (B)價格波動性大 (C)基差風險小 (D)基差風險大.