TEJ 多因子：TEJ市場面多因子介紹
台灣證券市場面多因子資料庫
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... TEJ 依台灣市場. 現況及資料取得時點調整之市場面多因子資料庫-TEJ。兩種更新方式說明如下：. A.市場面多因子資料庫-Fama & French. 1.規模溢酬：. 每年7 月第一個交易日 ...
MultiFactor 市場多因子分析
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Multifactor以Fama&French研究法為本，針對股價報酬率解釋變數之相關研究，搜集數據、建置模型、精確運算、公開過程，提供研究相關及衍生議題之學術人士， ...
量化金融解決方案
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市場多因子提供3種投組、17項因子。 事件研究提供5種研究模型，6項假設檢驗法、8份完整分析結果報表及運算明細。 協助您完成高效率、高效益決策: 節省時間提升效率 ...
第一次用TEJ Pro就上手
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【TEJ財金研究院】TEJ投資用資料庫在量化投資分析上的應用
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多因子模型介紹 ... Fama(1993)實證股票的三因子：市場、市值與股價淨值比能解釋股票的期望報酬，之後學術界的研究也陸續發現。許多股票的特徵可用以預測 ...
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尋找Alpha
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使用Fama&French三因子模型來計算台灣上市櫃股票的alpha，並取得alpha最高的前20股票，做一個多空策略的投資組合，並回測與大盤的績效比較評斷績效。