最適避險比率公式：雜訊對台灣股價指數期貨最適避險比率之影響
雜訊對台灣股價指數期貨最適避險比率之影響
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導出風險極小化(risk-minimization)期貨避險策略,指出最適期貨避險比率h*. +. 為 h ... 此外,依據買賣權平價公式. OPICS = (CIS)-1=N(d)-1. 所以與N,相對應之賣權 ...
交易所股價指數期貨說明
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ΔS = a + b ΔF + ε (公式5-5) 其中，. △S：代表現貨價格的變動。 △F：代表 ... 表5-23 影響最適避險比例的因素. 影響因素. 變動方向. ρ：現貨價格變動與期貨價格 ...
外匯期貨最適避險比例之實證研究
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外匯期貨最適避險比例之實證研究. The E mpirica l Research ofThe Optimal ... h 迫險比率( hed且c ratio ) -期}t ~I; 位村於3且}t ~I: 位的比他. tO: t M. l t ...
外匯期貨最適避險比率之估計
https://ndltd.ncl.edu.tw
本文求算五種外匯(英鎊、歐元、日圓、澳幣、加幣)期貨的最適避險比率，並提供模型在避險績效上的比較，以期選出一個最適的模型設定方式來降低避險者投資組合的風險性。研究 ...
期貨最適避險比率之估計─ Bias
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本文以投資人建立期貨避險部位以追求最小變異避險比率. (minimum variance hedge ratio) 為基礎，提出以Bias-corrected. EWMA 模型來估計最適避險比率，以下說明Bias- ...
期貨避險交易
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一、避險比例避險比例＝(期貨數量（買或賣）)/現貨數量每單位現貨需要多少單位期貨來進行避險。 二、避險比例之高低應提高避險比例，即應增加期貨部位數量之狀況現貨市場價格風險變大。 期貨市場價格風險變小。 期貨與現貨之相關程度增加。
第三章期貨的交易策略
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進行避險時，係針對欲規避的標的物，同時建立現貨與期貨的. 相反部位，希望期貨部位的獲利能彌補現貨部位的損失，且避. 險所使用的期貨，其到期期間最好與避險期間相同 ...
避險效果
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迴歸式△S＝a＋b△F＋ε中，b即為最小風險比例。 三、避險績效. 以判定係數(R2)來檢視判定係數(R2)＝迴歸變異/總變異＝1－ ...