三因子模型：Fama
Fama
如何理解Fama
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Fama-French三因子模型是經濟學家Eugene Fama和Kenneth French設計的一套用於評估股票收益率的系統。HML對價值股與成長股之間的收益差進行了解釋。該理論 ...
Fama
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Fama-French三因數模型(Fama-French 3-factor model，簡稱FF3）Fama和French 1992年對美國股票市場決定不同股票回報率差異的因素的研究發現，股票的市場的beta值不能解釋 ...
函數型三因子模型於台灣股票市場之應用
https://ndltd.ncl.edu.tw
傳統Fama and French三因子模型只能得知整月或季的因子對股票報酬的影響，為一定值，而無法得知月或季內不同天的風險因子對不同天的股票報酬的影響程度是否不同， ...
三因子模型對現金投資組合的影響
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Fama and French(1993)認為與規模及淨值市價比有關之溢酬是對風險之補償，因此建構. 與兩者相關之風險模擬因子(SMB、HML)，並與市場投資組合形成三因子模型，如表3-2所. 示，該 ...
Fama
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除此之外，本研究利用Fama和French在1993年所提出的三因子模型來檢視月超額報酬的變化，探討市場因素、規模因素及淨值市價比因素是否可以用來解釋台灣股市之報酬。
Fama
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Fama-French三因子模型(Fama-French 3-factor model，简称FF3）Fama和French 1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释 ...
單因子、三因子或四因子模式？ = One-Factor
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本研究評估多種因子模式在解釋台灣股票報酬變異的適用性，這些模式包括Black，Jensen and Scholes（1972）的單因子模式、Fama and French（1993）的三因子模式 ...
企業創新效率之六因子資產定價模型
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Fama and French（2015）接續改善. 其三因子模型，在原架構下再增加獲利能力與投資策略二個風險因子，形成五因子模. 型，並於實證中發現，除了帳面市值比風險因子之係數β 值不 ...