多因子模型：Fama
Fama
Fama
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Fama-French三因子模型（英語：Fama-French three-factor model），或稱三因子模型，為在資產定價、現代投資組合理論中的一個資本資產定價模型（CAPM）改進理論。該模型的提出 ...
多因子选股(股票)
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多因子模型最早是由Fama-French提出，包括三因子和五因子模型。Fama认为，股票的超额收益可以由市场因子、市值因子和账面价值比因子共同解释。随着市场的发展，出现许多 ...
多因子模型
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多因子模型是关于资产定价的模型。与资本资产定价模型和单指数模型不同，多因子模型认为证券价格并不仅仅取决于证券的风险，还取决于其他一些因素，如，投资者未来预期 ...
適合大多數人的理財索引— Part 5 (多因子策略
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1.多因子策略有歷史數據、學術理論支撐，本身也不複雜，是個有潛力取代市值加權被動指數的選項。 2.但目前實際數字看起來，績效並不如學術論文和回測顯示的 ...
股市之價值溢酬及多因子模型之探討
https://ndltd.ncl.edu.tw
利用因子模型檢視超額報酬，探討是否市場風險因子、規模因子及淨值市價比(或益本比)因子，建構的三因子模型是否比一因子及二因子更適合解釋台灣股市之報酬。除此之外，系統 ...
如何理解Fama
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Fama-French三因子模型是經濟學家Eugene Fama和Kenneth French設計的一套用於評估股票收益率的系統。HML對價值股與成長股之間的收益差進行了解釋。該理論 ...
綜合多因子模型之建構與應用
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多因子模型主要被用來做為解釋資產報酬及風險之工具，而模型操作的概念為利用共同因子去分析因子和資產報酬間之關係，以進一步對資產報酬做分析以及預測；在此操作概念下， ...
尋找Alpha
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使用Fama&French三因子模型來計算台灣上市櫃股票的alpha，並取得alpha最高的前20股票，做一個多空策略的投資組合，並回測與大盤的績效比較評斷績效。
效率與股價報酬關聯
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股價超額報酬為投資者所關心之議題，過去Fama and French建構三因子模型，試圖以市場、規模、淨值市價比等效應解釋股價之超額報酬，然而過去文獻顯示，市場仍有超額報酬 ...