五因子資產定價模型：五因子模型於台灣股票市場報酬的實證研究
五因子模型於台灣股票市場報酬的實證研究
專家點評：運用「五因子模型」實戰選股
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現代金融學之父、2013年諾貝爾經濟學獎得主Fama，在2014和其研究夥伴French一同撰寫了「五因子模型」（Five factor model）的研究報告。 Fama和French的模型包含5個因素，分別為股價波動率、市值大小、市帳率、淨資產收益率和資產增長率。 這5個因素大致上可解釋美國股票價格大部分表現。
五因子模型是哪五个因子
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五因子模型（Fama-FrenchFive-FactorModel）是由ugeneFama和KennethFrench提出的，旨在更好地解释股票回报率的差异。这个模型在原有的三因子模型基础上 ...
企業創新效率之六因子資產定價模型
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本文實證分析加入創新效率因子之六因子資產定價模型，其他五因子為市場溢酬因. 子、市值規模因子、帳面市值比因子、獲利能力因子、以及投資策略因子。實證結果發. 現，創新 ...
五因子資產定價模型及實證應用（簡體書）
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本書以Fama-French 五因子模型串聯全書，在分析Fama-French五因子模型在我國股市表現的基礎上，以Fama-French五因子模型為主要的資產定價模型研究了我國證券市場的流動性定價 ...
五因子模型公式及应用
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五因子模型是由Eugene Fama和Kenneth French提出的资产定价模型。 该模型在其先前的三因子模型的基础上，增加了两个新的因子：盈利能力和投资风格因子。
因子投資
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答案是承受「波動風險」。Sharpe等人提出了「資本資產定價模型」，將股票和債券的價格上漲，歸因於它的波動。換句話說 ...
不同換股頻率對Fama
http://ir.lib.scu.edu.tw
... 因子模型進行擴充，. 研究包含規模、淨值市價比、盈利能力(operating profitability)及投資模式. (investment patterns)等變數組成五因子資產定價模型，其模型如下所示：.
Fama
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該模型的提出是基於美國股市歷史報酬率的實證研究結果，目的在於解釋股票市場的平均報酬率受到哪些風險溢酬因素的影響。 模型設計者尤金·法馬和肯尼斯·弗倫奇 ...