台灣市場風險溢酬：第4 章風險、報酬與投資組合
第4 章風險、報酬與投資組合
台股風險溢價
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台股風險溢價 ... 擁有股票的風險高於債券，因此投資人對股票會要求較高的報酬率，因此可以用殖利率減去實質利率的數值作為檢視股價是否合理的一項依據。此數值愈高，股票愈具 ...
探索台灣市場之規模溢酬！如何進行實證研究？
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註4：平均市場風險溢酬：自2004 年起至計算年度止之各年度(台灣證券交易所報酬指數年報酬率減無風險利率)之簡單平均數。 註5：兩種β 係以年初往前60 期之個股 ...
台灣股票市場權益風險溢酬之分析
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本文探討台灣股市的權益風險溢酬，使用理性消費模型與考量展望理論的. 跨期消費模型，以1976-2016年的資料估算風險溢酬，並與歷史風險溢酬做比較。
台灣股票市場的長期超額報酬與股票風險溢酬值
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評估目前台股風險溢酬，將十分接近過去37年長期歷史資料得到的超額報酬數值，算術年均值為12.48%(年)和0.77%(月)，幾何平均分別為3.63%(年)和0.25%(月)，低風險溢酬是當前 ...
臺灣股票市場及各別產業風險貼水之初步研究
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本文主要係說明權益風險溢酬及產業風. 險溢酬之計算方式，其中有關權益風險溢酬中. 市場報酬率之計算，盧教授表示為避免未考量. 股利殖利率造成報酬率低估的偏誤，應採用. 其 ...
再探台灣市場之規模溢酬實證研究
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因此，本文主要探討兩大議題：首先，比較目前台灣最常用之OLS β與SUM β的差異，觀察兩種對於股票報酬之解釋力在台灣是否出現顯著差異。接下來，先前TEJ研究已經 ...
股票風險溢酬Equity Risk Premium 是什麼？ 如何計算以及 ...
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股票風險溢酬（Equity Risk Premium，簡稱ERP）是因為承擔投資股票的風險，所能獲得的「額外」回報，也稱風險溢價、風險貼水。 投資股市有一定的風險，但也有可能獲得豐厚的報酬， ...
台灣股市風險報酬關聯性之探討： D
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而Brigham and. Ehrhardt (2002) 認為5%的風險溢酬是一個合理之風險溢酬，綜合上述學者之 ... 採用長期之市場風險溢酬5.5%，代替台灣股票市場風險溢酬估計值。 二、實證結果 ...
台灣股票市場風險溢酬研究之再發現
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結果發現：(1)台灣股票市場的期望報酬隨著持有期的延長而增加，而報酬的標準差在長持有期中比在短持有期中要來的大，這符合風險-報酬的抵換關係(risk-return trade-off)。(2) ...