利率下限合約可視為:期貨市場
期貨市場
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29. 下列敘述何者為真? I.利率上限契約可視為一連串歐式 ...
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I.利率上限契約可視為一連串歐式利率買權的組合II.利率下限契約可視為一連串美式利率賣權的組合III.利率頸項契約係由利率上限契約和利率下限契約所共同組成IV.
![利率下限期權](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%88%A9%E7%8E%87%E4%B8%8B%E9%99%90%E6%9C%9F%E6%AC%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
利率下限期權
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利率下限期權出售者保證購買者可以在一定時期內獲得一個最低利率,購買者支付期權費。如果在結算日參考利率低於期權合約中最低利率,則期權出售者將利差付給購買者。
![利率衍生性金融商品](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%88%A9%E7%8E%87%E8%A1%8D%E7%94%9F%E6%80%A7%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%95%86%E5%93%81.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
利率衍生性金融商品
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一方收取固定利率,另一方收取浮動利率,故其交易的固定利率可視為雙方在未來 ... 即為利率上限與利率下限契約的組合,可將利率固定在一定範圍內,以達到避險的目的。
![利率選擇權](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%88%A9%E7%8E%87%E9%81%B8%E6%93%87%E6%AC%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
利率選擇權
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利率上限契約(Cap). 係由一連串履約利率相同,但到期日不同之利率上限選擇權所組成。 · 利率下限契約(Floor). 係由一連串履約利率相同,但到期日不同之利率下限選擇權所 ...
![利率選擇權之評價與風險值計算](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%88%A9%E7%8E%87%E9%81%B8%E6%93%87%E6%AC%8A%E4%B9%8B%E8%A9%95%E5%83%B9%E8%88%87%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%80%BC%E8%A8%88%E7%AE%97.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
利率選擇權之評價與風險值計算
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由於商品. 契約型態可分為利率上限契約(Cap)及利率下限契約(Floor),雖評價公式不同,但在現金流. 量拆解及風險值計算上方法一致,故本文僅以利率上限契約為例進行說明。 貳、 ...
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金融小百科
https://www.banking.gov.tw
利率上限(Interest Rate Cap)契約可視為一系列遠期利率契約之一,其指在約定的有效日期內,若利率指標超出約定的利率水準,賣方即須補償差額予買方。
![金融小百科](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%B0%8F%E7%99%BE%E7%A7%91-%E5%88%A9%E7%8E%87%E4%B8%8A%E9%99%90.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融小百科
https://www.fsc.gov.tw
利率上限(Interest Rate Cap)契約可視為一系列遠期利率契約之一,其指在約定的有效日期內,若利率指標超出約定的利率水準,賣方即須補償差額予買方。