macaulay duration中文:債券價格波動大解析(2):債券的存續期間,就像翹翹板

債券價格波動大解析(2):債券的存續期間,就像翹翹板

債券價格波動大解析(2):債券的存續期間,就像翹翹板

2019年9月16日—其原理留到數學部分再解釋,基本上MacaulayDuration就是一個衡量債券價格波動的方法。ModifiedDuration修正存續期間.定義是:△債券價格%/△殖利率.跟 ...。其他文章還包含有:「海外債券:進階篇(六)馬考雷存續期間及修正...」、「債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?」、「久期」、「債券的存續期間—MacaulayDuration」、「麥考利久期」、「債券存續期」、「債券存續期間是什麼?影響債券價格...

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海外債券:進階篇(六)馬考雷存續期間及修正 ...
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在實務上存續期間有兩種常用的計算方式,一種是馬考雷存續期間(Macaulay Duration),另一種是修正存續期間(Modified Duration)。 馬考雷存續期間是由Frederick Macaulay在1938年所提出,後人依此命名。 存續期間衡量某張債券的持有人平均在多少時間後可以拿回債券的配息和本金。

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債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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麥考利存續期間(Macaulay Duration)計算方式​ 麥考利存續期間是支付債券所有的現金流的加權平均時間,以年計算, 它考慮了未來債券現金流的現值(present ...

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久期
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麥考萊久期(Macaulay duration)​​ 久期的概念最早是馬考勒(Macaulay)在1938年提出來的,所以又稱馬考勒久期(簡記為D)。 馬考勒久期是使用加權平均數的形式計算債券的平均 ...

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債券的存續期間—Macaulay Duration
債券的存續期間—Macaulay Duration

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duration 中文雖然叫存續期間, 但是實際上並沒有單位, 就是一個指標基本觀念可以如文所提, 是本金收回的期間衡量, 但就duration的數學來看, d=5 就是5 ...

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麥考利久期
麥考利久期

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久期也稱為麥考利期限,或有效期限,或存續期間。 簡單的說,它是債券的各期未來現金流到期期限的加權平均。 每一期未來現金流的到期期限的權數,對應為,每一期未來現金 ...

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債券存續期
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我們可以把個別債券和債券投資組合的存續期計算出來,其中兩個最常見的方法分別為簡單存續期(亦稱為麥考利[Macaulay]存續期)和修正存續期。

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債券存續期間是什麼?影響債券價格的關鍵因素
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麥考利存續期間(Macaulay Duration)計算方式​ 麥考利存續期間是支付債券所有的現金流的加權平均時間,以年計算, 它考慮了未來債券現金流的現值(present ...

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債券存續期間
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存續期間的基本形式為「麥考利存續期間」,由加拿大經濟學家弗里德里克·羅伯特森·麥考利(Frederick Robertson Macaulay)於1938年提出。 「Duration」的各地常用譯名.

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ADV00046:計算Macaulay duration(存續期間)
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在實務上存續期間有兩種常用的計算方式,一種是馬考雷存續期間(Macaulay Duration),另一種是修正存續期間(Modified Duration)。 馬考雷存續期間是由Frederick Macaulay在1938年所提出,後人依此命名。 存續期間衡量某張債券的持有人平均在多少時間後可以拿回債券的配息和本金。