sgx-dt中文：股價波動性、融券賣空限制與定價績效－SGX
股價波動性、融券賣空限制與定價績效－SGX
SGX
https://tpl.ncl.edu.tw
中文(Chinese) · SGX-DT自1997年1月9日推出摩根臺股指數期貨以及本土TAIFEX臺股指數期貨自1998年7月21日上市以來，均曾持續出現期貨價格低於現貨價格之逆價差的現象。
TAIFEX及SGX
https://ndltd.ncl.edu.tw
論文摘要本研究以Naïve模型、傳統OLS模型、OLS共整合模型及Bivariate GARCH模型探討指數期貨的避險效果，並以TAIFEX交易的台灣加權指數期貨契約及SGX-DT交易的摩根史坦利台 ...
亞洲交易所交易資訊簡介
https://www.kgif.com.tw
SGX 掛牌之富時台股指數期貨，設有個別商品之熔斷機制，當所有月份契約中有任一月份契約漲跌達±10% 時，富時台股指數期貨所有月份契約將進入10 分鐘冷卻期，該期間仍可於±10%內 ...
新加坡證券市場相關制度
https://www.twse.com.tw
Limited ，簡稱SGX-ST）及新加坡衍生性商品交易所（ Singapore Exchange. Derivatives Trading Limited，簡稱SGX-DT），此二子公司分別掌理證券及衍生.
臺灣期貨交易所
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中國臺灣期貨交易所簡介 1997年，在芝加哥商業交易所（CME）與新加坡交易所SGX-DT推出中國臺灣指數期貨之後，為了避免島外交易島內股指期貨對中國臺灣金融市場產生不可意 ...
衍生品交易
https://www.sgx.com
议定大宗交易（NLT）设施 SGX-DT的交易商可针对交易所上市的指定期货和期权进行大宗交易，无需承受价格和执行的不确定性或延迟。 这些大宗交易被称为议定大宗交易（NLT） ...
買賣價差之分解——TAIFEX與SGX——DT之比較
http://lawdata.com.tw
本研究探討台指期貨契約於TAIFEX 與SGX-DT 兩個不同交易機制的市場中，其價差成份之大小。透過LSB (1995)與Glosten and Harris(1988)兩個模型的價差分解， 本研究發現台 ...
買賣價差之分解－TAIFEX與SGX
https://www.airitilibrary.com
本研究探討台指期貨契約於TAIFEX與SGX-DT兩個不同交易機制的市場中，其價差成份之大小。透過LSB(1995)與Glosten and Harris(1988)兩個模型的價差分解，本研究發現台指期 ...