市場因子：台灣證券市場面多因子資料庫
台灣證券市場面多因子資料庫
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《因子投資》讀書筆記
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首先你會定義規模，通常是市值，但也有些人會用其他標準例如股本、資產等等，這些都可以是因子。 而我們可以假定：小規模的公司比大規模公司有超額報酬。
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「因子投資」全攻略
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因子投資vs 全市場指數｜我全部都投資市值型ETF不好嗎？ 清流君 · 26:53. 【價值股ETF】市值型ETF的最佳搭配，進階資產配置，價值因子沒死｜因子投資.
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【因子投資】因子投資是什麼?3分鐘懶人包快速了解
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因子投資的英文是:(factor investing)，也常被稱為:smart beta，morning ... 這個市場因子只能解釋一個夠分散投資組合的70%報酬，也就是說有一個投資 ...
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因子投資一定能打敗市場嗎？
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因子投資有更高預期報酬、更強的分散風險，這就代表一定能打敗市場嗎？ 恰恰相反！ 在進行因子投資時，我們必須要能忍受投資績效可能會大幅偏離市場， ...
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因子投資和指數投資
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因子就是來自於市場本身，不可能抓到超出市場的資料。 常見的市值、市淨率、β係數，就是來自市場。(前兩個也是常見基本面分析的資料。)
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因子投資是什麼？風險？五分鐘了解超額獲利秘密
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投資市場常會有許多不同的投資策略，有些投資策略試圖取得大盤的平均報酬，有些投資策略則試圖取得超額報酬，而因子投資正是一種為了取得市場超額報酬的投資策略。
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因子模型於台灣股票市場之實證檢驗
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因此本研究將以台灣股票市場的資料檢驗各種因子模型(Fama-French(2014)五因子模型與 ... 結果發現CAPM與3因子模型無法解釋投資組合報酬率，雖然5因子或自行建構的7 因子.