債券存續期間計算:[債券]債券存續期間Duration是什麼?修正存續期間Modified ...
[債券]債券存續期間Duration是什麼?修正存續期間Modified ...
【債券】教你用存續期間衡量利率風險
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債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險,不要看公式那麼複雜,最重要的記住就好存續期間越長,利率風險越高存續期間越短,利率風險越低 ...
【投資】債券市場價格怎麼算?存續期間怎麼算?
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假設有一個債券, 到期期限:6年, 票面利率:9%, 面值:100元, 市場利率:8% 經由上述資訊, 可以計算出: 市場價格為104.62元, 存續期間為4.92年。
債券存續期間
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債券存續期間(英語:bond duration)是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...
債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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存續期間(Duration)
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存續期間係指投資人持有債券之平均到期年限,也就是投資人回收本金與利息之實際平均年限。零息債券因為在到期日才有現金流入,所以存續期間就等於到期年限;而附息 ...
存續期間(D)
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第十章債券市場與利率10-21. 定義. 28. :存續期間(D). = 各期現金流量總現值. 之加總值. 」 乘以其期數. 各期現金流量現值分別. 「. ;. 其中,折現率:殖利率.
存續期間:債券價格波動之指標
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債券的存續期間(Duration),就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度,一檔債券的存續期間愈長,就代表這檔債券對利率比較敏感,也就是只要市場 ...
海外債券:進階篇(五)存續期間(Duration)及債券價格凸性 ...
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一、存續期間(Duration)是衡量債券或其他債務工具的價格對利率變化的敏感性的指標。債券的存續期間容易與其到期日剩餘天期混淆,因為某些類型的存續期間測量也以年為 ...
海外債券:進階篇(六)馬考雷存續期間及修正後 ...
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在實務上存續期間有兩種常用的計算方式,一種是馬考雷存續期間(Macaulay Duration),另一種是修正存續期間(Modified Duration)。 · 其計算方式舉例如下: · 假設某債券 ...