選擇權波動率計算：秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別

交易人服務與保護

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標的指數現貨價格：輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。 · 履約價格：輸入欲計算之選擇權契約之履約價格。 · 波動率：輸入現貨指數之年波動率，此一 ...

商品面

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用選擇權「波動率」推測權利金市價！

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隱含波動率（ Implied volatility ）是一種對波動的衡量，通常用在選擇權或權證中，將計算當下的價格（及時波動率）使用「選擇權定價模型（ Black- Scholes ）」回推出 ...

統計資料

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本公司臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並取得STANDARD & POOR'S（S&P）授權使用該 ...

統計資料

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「臺指選擇權波動率指數(TAIWAN VIX)」是以TXO近月份及次近月份契約波動率進行插補計算，其中，TAIWAN VIX單一月份契約波動率係將價平序列及篩選後之價外序列買/賣報價 ...

臺指選擇權波動率指數之問題與解答

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「臺指選擇權波動率指數(TAIWAN VIX)」是以TXO近月份及次近月份契約波動率進行插補計算，其中，TAIWAN VIX單一月份契約波動率係將價平序列及篩選後之價外序列買/賣報價 ...

選擇權入門

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選擇權的隱含波動率（Implied Volatility，IV）是用來衡量標的波動程度的指標之一，隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型（例如Black-Scholes模型 ...

選擇權隱含波動率3分鐘抓出1個關鍵差異

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選擇權隱含波動率（Implied Volatility，IV）是用來衡量標的波動程度的指標之一，也可以說是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型（例如Black-Scholes ...

隱含波動率、歷史波動率有什麼不同？一次看懂兩種波動率

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隱含波動率(Implied volatility，簡稱IV)是一種透過選擇權定價公式回推出的數值，它反映了市場對某標的未來波動的看法，投資人可以用它來判斷市場情緒， ...