duration公式：附錄存續期間法（duration method）
附錄存續期間法（duration method）
DURATION 函數
https://support.microsoft.com
DURATION 函數是財務函數之一，會針對假設的面額$100，會返回Macauley 持續時間。 ... 重要: 日期必須使用DATE 函數輸入，或為其他公式或函數的結果。
![[債券]債券存續期間Duration是什麼?修正存續期間Modified ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%82%B5%E5%88%B8%5D%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93Duration%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%3F%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93Modified+....png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[債券]債券存續期間Duration是什麼?修正存續期間Modified ...
https://roadtomoneymanagement.
存續期間的定義公式 ... 存續期間的定義是債券未來現金流量的到期期數加權平均。 ... C是每期利息，YTM是殖利率，F是債券面額，P是債券價格。 所以存續期間也 ...
【債券】教你用存續期間衡量利率風險
https://utahbear.com
債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...
久期
https://wiki.mbalib.com
計算發行時的馬考勒久期，T（到期時間）等於債券的期限；計算發行後的馬考勒久期，T（到期時間）小於債券的期限。 [編輯]. 馬考勒久期的一般公式. MacD=-frac1+r}r} ...
債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？
https://rich01.com
債券的存續期間(Duration)計算公式上的定義是「持有債券的平均回本時間」。 亦即投資人買了債券後，以總現金流來回收債券本息所需要的時間，以「年」為 ...
存續期間：債券價格波動之指標
https://www.masterhsiao.com.tw
債券的存續期間(Duration)，就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度，一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對利率比較敏感，也就是只要市場利率 ...
海外債券：進階篇（六）馬考雷存續期間及修正後 ...
https://ctbcsec.win168.com.tw
... 考雷存續期間（Macaulay Duration），另一種是修正存續期間（Modified Duration）。 ... 計算公式是用麥考利存續期間算出來的數字/（1+到期殖利率/年配息次數）。
計量財務金融金融科技
http://mx.nthu.edu.tw
存續期間Duration(1/3) ... 存續避險比例(duration-based hedge ratio)是根據利率變化決定避險比例。 ... 利率通常可以由殖利率曲線(yield curve)求得，公式如下：.