選擇權隱含波動率公式：秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別
秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別
37103 金融中波動率的數學問題
https://web.math.sinica.edu.tw
回顧隱含波動率的定義是根據Black-Scholes 之選擇權評價理論, 將選擇權的市場價格帶入評價公式, 所反推出的波動率。 由於選擇權的交易是關乎標的物價格在到期日前的不確定 ...
交易人服務與保護
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如欲計算隱含波動率，則按下「計算隱含波動率」按鍵，會出現一個小視窗，點選欲計算的契約為買權或賣權，輸入權利金的市價，再按下「計算」鍵，即可依據前面輸入的現貨指數 ...
台灣指數選擇權隱含波動率曲面變動影響因子之研究
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本研究利用主成份分析法及複迴歸分析，找出市場變數對台指選擇. 權隱含波動率之影響，在第一部分是將隱含波動率依照到期期間長短及. 涉價比率高低兩個標準分為九個 ...
商品面
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隱含波動率係將選擇權的成交價格，帶進理論模型中，反推出市場對標的指數價格報酬率波動率的預期，通常採用Black & Scholes歐式評價模型來計算，計算方式為將公式中所 ...
選擇權入門
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選擇權的隱含波動率（Implied Volatility，IV）是用來衡量標的波動程度的指標之一，隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型（例如Black-Scholes模型 ...
選擇權隱含波動率3分鐘抓出1個關鍵差異
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選擇權隱含波動率是根據當前選擇權權利金成交價回推計算，而權利金成交價是由買賣雙方對未來行情研判而得到的共識，所以隱含波動率更接近當下真實波動率，學理上也證實選擇 ...
隱含波動率(IV)影響選擇權價格多空力道！免費計算神器查詢
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隱含波動率係將選擇權的成交價格，帶進理論模型中，反推出市場對標的指數價格報酬率波動率的預期，通常採用Black & Scholes歐式評價模型來計算，計算方式為將公式中所 ...
隱含波動率
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隱含波動率是由標的現貨指數、選擇權之履約價價格、歷史波動率、市場無風險利率、. 現金股利率、選擇權存續期間等六個參數經公式計算而得. 等六個參數經公式計算而得， ...
隱含波動率、歷史波動率有什麼不同？一次看懂兩種波動率
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隱含波動率(Implied volatility，簡稱IV)是一種透過選擇權定價公式回推出的數值，它反映了市場對某標的未來波動的看法，投資人可以用它來判斷市場情緒， ...