債券 久期：有效久期
有效久期
久期
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債券的修正久期幫助投資者理解，如果到期收益率（YTM）上升或下降1%，債券價格會上升或下降多少。 如果投資者擔心短期內利率會發生變化，這是一個重要的指標。具有半年付息 ...
久期
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它是以未來時間發生的現金流，按照收益率折現成現值，再用每筆現值乘以距離該筆現金流發生時間點的時間年限，然後進行求和，以這個總和除以債券價格得到的數值就是久期。
久期分析
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久期分析也稱為“持續期分析”或“期限彈性分析”，是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。具體而言，就是對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然後 ...
修正持久期
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修正久期(Modified duration)修正持久期是衡量價格對收益率變化的敏感度的指標。在市場利率水平發生一定幅度波動時，修正持久期越大的債券，價格波動越大(按百分比計) ...
債券存續期間
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債券存續期間（英語：bond duration）是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...
債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？
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債券存續期間是指持有債券的平均回本時間，以現金流的現值加權計算，可用來衡量債券價格對利率的敏感度，如果市場利率變動1%，債券價格會變動多少。 · 在 ...
債券的久期存續期間（duration）和凸性（convexity）
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本文將介紹債券的久期/存續期間（duration）和凸性（convexity），以及使用久期/存續期間（duration）和凸性（convexity）來對沖利率風險的方法， ...
麥考利久期
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在債券投資里，久期可以被用來衡量債券或者債券組合的利率風險，一般來說，久期和債券的到期收益率成反比，和債券的剩餘年限及票面利率成正比。對於一個普通的附息債券， ...