基差強弱：期貨避險交易
期貨避險交易
基差
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基差（Basis） 係指現貨價格與期貨價格之間的差額，計算公式：基差＝現貨價格－期貨價格。 基差配合市場氣氛與量價變化，可以幫助我們解讀市場，做為 ...
基差
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基差在期貨交易中是一個非常重要的概念。理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯繫。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格 ...
基差走強
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基差大小與基差強弱之間的關係如下：. 在正向市場中，基差走強=基差趨小；基差走弱=基差趨大；. 在反向市場中，基差走強=基差趨大；基差走弱=基差趨小；. 在正向市場變為 ...
期貨交易理論與實務
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有關基差的敘述,下列何者不正確? (A)屬於相對價格變動. (B)存在隨到期而收斂的現象. (C)基差風險通常低於現貨(或期貨)價格風險. (D)基差之強弱與市場走勢有絕對相關. : 16 ...
期貨基差問題
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不好意思請問一下各位高人關於基差有一點我真的想了好久不懂基差=現貨價格-期貨價格為什麼對於空單避險者基差轉強會賺更多對多單避險者基差轉強會損失?
第3章期貨的交易策略
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基差會隨著現貨價格與期貨價格的相對波動而產生變化，而基. 差的變化是影響期貨避險效果的主要因素，又稱為基差風險. (Basis Risk)。 ❑ 以直接避險為例，若基差維持不變， ...
考慮基差到期日收斂不確定性之投資策略
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... 強弱指標(RSI)為普遍受投資者使用的指標，KD值為價的指標，RSI值為量的指標，我們認為收尾誤差會與此兩者相關，因此選此二指標作為先期指標。 從到期日當天基差的歷史 ...
衍生性金融
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(二)若基差數值變大，則稱為「基差轉強」（Strengthening Basis），表示現貨價之漲幅高於期貨，或是現貨價格上漲但期貨價格下跌；若基差數值變小，則稱為「基差轉弱」（ ...
避險交易
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二、基差變大V.S.基差變小. 首先須判斷正向市場或逆向市場，接著再以基差的絕對值大小來判斷強弱(ex.原本 4→ 5為基差轉弱，取絕對值： ∣ 4∣＝4 ...