利率交換契約：Ch 7 交換契約Interest Rate Swaps （IRS）

什麼是利率交換?(What is Interest Rate Swap?)

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利率交換(Interest Rate Swap，簡寫為IRS)是一種衍生金融合約，正如名稱所指，交易的兩方約定在一定的時間內，彼此交換利息所得(Interest payments)。

利率交換

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利率交換（Interest Rate Swap或IRS）為交換利息流量的一種遠期契約，交易雙方以不同的利率指標（含浮動、固定利率）作為交換標的，定期交換利息，利息收付頻率依雙方 ...

利率交換

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利率交換為交換利息流量的一種遠期契約，交易雙方以不同的利率指標（含浮動、固定利率）作為交換標的，定期交換利息，利息收付頻率依雙方約定，契約期限原則上最短1年， ...

利率交換

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客戶與本行約定特定期間內，將其本身固定(或浮動)利率計息之負債（或資產）換成浮動（或固定）利率計息之方式，以規避利率上漲或下跌的風險。 契約期間通常為一到五年。

利率交換評價之介紹

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本文主要目的在於提出一套合理的IRS. 評價模式，透過金融市場可以觀察得到的. CP-IRS殖利率曲線，透過系統性的方法，. 求算IRS契約之合理理論價值，作為金融機. 構未來評價 ...

新臺幣利率交換契約規格

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店頭衍生性金融商品集中結算 「新臺幣利率交換契約」規格 · 一、 交易契約之交易相對方相同。 · 二、 利息計算區間之首期及末期均為畸零天期。 · 三、 契約之畸零天期大於6 個 ...

說明

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金融小百科

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利率交換（Interest Rate Swap, IRS）是指債信評等不同的籌資者，立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率風險行為。 在利率 ...