存續期間凸性：Convexity 債券凸性定義

債券價格波動大解析(3) 什麼是債券凸性？

https://www.funddiscover.com

當殖利率變動的程度越大，偏離原本的點越遠，用修正存續期間來逼近的誤差就會越多，如上圖兩個深藍色圈圈所示。修正存續期間只是一個逼近的概念，並 ...

債券凸性

https://zh.wikipedia.org

與其相關的一個概念為債券存續期間，表示為價格對利率的一階導數，即價格－利率曲線的斜率。 對存續期間相同的兩個債券，當利率下降時，凸性大的債券價格上漲幅度更大。而 ...

債券存續期間及凸性與報酬間關係之實證研究

https://ir.nctu.edu.tw

... 凸性對其投資報酬的影響，結果如同預期，存續期間與投資報酬呈同向變動，凸性則對投資報酬有負的顯著影響，顯示：債券存續期間的確是衡量利率風險的良好指標，存續期間 ...

債券市場

https://www.3people.com.tw

凸性之判定： 衡量不同債券存續期間曲線凸向原點之程度，凸向原點越明顯，期凸性越大。若利率上升，則凸性較大的債券價格，下跌幅度較小；若利率下跌，則凸性大的債券 ...

債券的久期存續期間（duration）和凸性（convexity）

https://www.dailyfxasia.com

本文將介紹債券的久期/存續期間（duration）和凸性（convexity），以及使用久期/存續期間（duration）和凸性（convexity）來對沖利率風險的方法， ...

凸性

https://wiki.mbalib.com

凸性（convexity）如果一種債券的市場價格等於它的面值，它的到期收益率就等於息票利率；如果市場價格高於（低於）面值，則到期收益率就會低於（高於）息票利率。

凸性係數與債券的利率風險

http://www.ib.ntu.edu.tw

凸性係數與債券的利率風險. • 當殖利率大幅變動時，必須算出債券的凸性係. 數(convexity , Con)之大小再配合存續期間，. 才能求出較精確之價格變化 p dy pd. Con. 1. 2. 1.

海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...

https://ctbcsec.win168.com.tw