基金標準差計算：財富管理理財講堂文章列表投資心法認識常見的基金績效指標

1. 報酬率

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當一個基金無任何贖回手續費與股息在投資手續費時，本表之結. 果與證管會公式計算結果將完全相同。 2. 標準差. 意義：. 衡量報酬率的波動程度，是一個常用的風險指標。

基金

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基金的標準差愈大，其預期報酬範圍就愈廣，也意味基金的波動性愈高。Morningstar (晨星) 以既定時間內的月度總報酬計算標準差，繼而將所有月度標準差年度化。標準差亦 ...

基金標準差是什麼？公式怎麼算？投資必看的風險評估指標

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基金標準差的計算基於一組數據的平均值和每個數據與平均值的偏差，可以用來衡量過去一段時間的波動大小，當然波動越大代表不確定性越大。 計算公式如下：.

投資組合標準差（總風險）怎麼計算？為什麼分散投資能降低 ...

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標準差(Standard Deviation)是什麼？投資必懂的風險評估指標

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標準差在統計觀念上，是衡量過去期間一組數據的離散程度，根據每個數據點跟平均值的差異程度而定。套用在股票、基金等金融產品的風險評估上，標準差 ...

標準差怎麼算

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在看基金報酬率時，常會看到年報酬率的標準差(Standard deviation)。這篇以實例解說，標準差的算法: 假設某基金過去五年的年報酬率分別是

無題

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夏普指標(SHARPE)：用以衡量每單位總風險（以月化標準差衡量）所得之超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年及兩年平均月報酬率超過平均一個月定存利率之部分。 以公式表示 ...

算出基金虧損的機率

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月標準差用來衡量這36個月的報酬偏離平均值多遠，標準差愈大代表偏離平均值愈遠，也就是波動愈大。至於標準差的計算公式有些複雜，就不在這裡介紹，有興趣 ...

評估基金風險的3大風險係數指標：夏普值、標準差、Beta值

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... 計算公式. 夏普值= (基金報酬率– 無風險利率)/標準差. 標準差：過去一段時間報酬率上下變動越大，標準差就越大無風險利率：通常用當地的官方利率(短期 ...