現在有一個二年到期的歐式買權：29.某投資人買進一歐式買權，其標的股價為60 元，履約價格 ...
29.某投資人買進一歐式買權，其標的股價為60 元，履約價格 ...
101 年第1 次期貨交易分析人員資格測驗試題
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大雄買進一個歐式買權並且賣出一個歐式賣權。此二選擇權有相同的標的資產、履約價格及到期日。 ... 2 年到期每年付息一次債券的面額殖利率(Par yield)為(以上利率均為年複利).
109 年第1 次期貨交易分析人員資格測驗試題
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12. 一名交易員以1.80 美元的價格賣出了300 口買權合約，該合約的買方有權買進100 股的股票，. 到期日為90 天。一股選擇權的delta 值為0.60，通過購買18,000 股標的股票來 ...
C3 財務工程
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(1) 54.79 (2) 56.25 (3) 58.57 (4) 60.21. 14. ( 2 ) 若目前股價為100，履約價為100，無風險利率為0.02，還有一個月到期之歐式買. 權之市場真實交易價格為3，不考慮股利 ...
單一階段的二項樹模型
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假設股價在選擇權到期時只有二種可能情形，且在無套利空間的情形下，若吾人可將 ... 若有一歐式買權，有權利於3個月後以$21的價格買下該股，則該選擇權目前得的價值為何 ...
期貨市場
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B 11.其他條件相同下，有關歐式買權價格之敘述，以下何者不完全正確？ (A) ... 預期買權持有至到期日之履約價值為何？此兩種履約價值有何差異？(2)解釋目前買權市價之內涵？
計量財務金融金融科技
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舉例來說，一個今天發行的二元選擇權契約，規範了一年結束之後，如. 果XYZ 公司的股票價格高於每股50 美元，會支付一百萬美元。則不管在. 到期時，股票是50.01 或者是100 ...
選擇權交易(期權交易)的基本認識
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b.賣出履約價相同的Call 和Put，形成上跨式，當期貨在損益兩平區間盤整時獲利。 選擇權操作技巧. a.注意到期日. 由於選擇權的時間價值有隨時間 ...