負凸性債券：債券
債券
Convexity 債券凸性定義
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債券凸性(Bond Convexity)，是指對債券價格與利率之間關係的一種量度。它被用來評估利率的上升或下降對債券價格的影響，從而突顯債券持有人的風險敞口。
海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...
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凸性可推測債券的存續期間如何隨著利率的變化而增減。 ○ 如果債券的存續期間隨著利率的增加而增加，則稱該債券具有負凸性。
凸性
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凸性（convexity）如果一種債券的市場價格等於它的面值，它的到期收益率就等於息票利率；如果市場價格高於（低於）面值，則到期收益率就會低於（高於）息票利率。
債券凸性
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債券凸性（英語：bond convexity）在金融學中是指債券價格與利率間非線性關係的一種量度，表示為債券價格對利率的二階導數，即價格－利率曲線的彎曲程度。
美債殖利率逼近2%！花旗分析師曝「凸性對沖關鍵點」
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「凸性對沖」會發生的主因在於，當美債殖利率急劇上升時，會造成再融資的減少，影響具有負凸性特點的MBS債券，此事代表投資者將需要等待更長時間，才能 ...
凸性係數與債券的利率風險
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當殖利率上升時，凸性係數變小. • 殖利率及票面利率相同的債券，到期年限越. 長，凸性係數越大. • 殖利率及到期年限相同的債券，票面利率越. 低，凸性係數越小.
債券價格波動大解析(3) 什麼是債券凸性？
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所以凸性是個很吸引投資人的特性，在訂價上，凸性較大的債券價格也會比凸性較低的債券高。換個角度看，價格比較高就是殖利率比較低，代表投資人願意為了更 ...
MBS的“负凸性”
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“负凸性”的问题是，它会让糟糕的事情变得更糟，当收益率快速、大幅上行的时候，那就是顶坏顶坏的故事了。 还是是从债券价格的决定因素说起。 在其他因素已 ...