債券凸性 公式：凸性係數與債券的利率風險
凸性係數與債券的利率風險
Convexity 債券凸性定義
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債券凸性(Bond Convexity)，是指對債券價格與利率之間關係的一種量度。它被用來評估利率的上升或下降對債券價格的影響，從而突顯債券持有人的風險敞口。
估值及量度債券的敏感度
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• 按特定收益率及剩餘期限計算，債券凸. 性將會隨著票息減少而增加。因此，零. 息債券對收益率變動的反應最強烈。 債券凸性可透過泰勒公式(Taylor. Series)，以計算近似值 ...
債券價格波動大解析(3) 什麼是債券凸性？
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所以凸性是個很吸引投資人的特性，在訂價上，凸性較大的債券價格也會比凸性較低的債券高。換個角度看，價格比較高就是殖利率比較低，代表投資人願意為了更 ...
債券凸性
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債券凸性（英語：bond convexity）在金融學中是指債券價格與利率間非線性關係的一種量度，表示為債券價格對利率的二階導數，即價格－利率曲線的彎曲程度。
債券的久期存續期間（duration）和凸性（convexity）
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本文將介紹債券的久期/存續期間（duration）和凸性（convexity），以及使用久期/存續期間（duration）和凸性（convexity）來對沖利率風險的方法， ...
凸性
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凸性（convexity）如果一種債券的市場價格等於它的面值，它的到期收益率就等於息票利率；如果市場價格高於（低於）面值，則到期收益率就會低於（高於）息票利率。
海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...
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凸性是衡量債券價格和債券殖利率率之間關係曲率的指標。 ○ 凸性可推測債券的存續期間如何隨著利率的變化而增減。 ○ 如果債券 ...
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凸性Convexity(1/2). • 在第五章第五節中，希臘字母Delta 與Gamma 分別是衡量標的 ... 是殖利率. 的起始值。 Page 27. • 歐式債券選擇權定價公式：. • 債券到遠期的時間T ...
重點整理
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103,000元稱為這筆存款的終值（Future Value, FV→未來的價值）。 三、公式： ... 25年到期、10%債息、10%殖利率且存續期間11年及. 凸性140的債券，假如利率降130基本點(bps).