修正存續期間：債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？

修正持久期

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修正久期(Modified duration)修正持久期是衡量價格對收益率變化的敏感度的指標。在市場利率水平發生一定幅度波動時，修正持久期越大的債券，價格波動越大(按百分比計) ...

債券市場概論(四版)

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修正存續期間則是在衡量市場利率變動時，債券價格變動的幅度(百分比)。 在一般情況下，債券的到期期限愈長，其利率風險愈高。請解釋何以會如此。

債券的存續期間—Modified Duration

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實際上常用修正存續期間(Modified duration)來估算利率變化時，債券價格的變動。修正存續期間等於Macaulay duration除以(1+YTM/年配息次數)。

存續期間（D）

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投資人於評量債券風險或選擇投資標的時，不應只單純考量債. 券的「到期期限」長短，而應以債券之「存續期間」長短作為. 買賣依據。 修正存續期間（MD）與存續期間（D） ...

海外債券：進階篇（六）馬考雷存續期間及修正後 ...

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另一種則是修正存續期間，和麥考利存續期間不同，單位不是年，但它也是用來衡量如果利率變化1%，債券價格預期會改變多少，計算公式是用麥考利存續期間算出來的數字/（1+到 ...

聊聊債券風險：利率風險、再投資風險是什麼意思？

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重點整理

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存續期間（duration）：存續期間是衡量債券實際有效. 到期期間的指標。是指利率變動時，使得債券價格波動. 的程度。 2. 修正後存續期間（modified duration）：修正後存續 ...

附錄存續期間法（duration method）

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將每個時間帶之長短部位乘以假設收益率變動及修正後之存續期間，得每一時間帶之長短加權部位，再求出加權部位之淨長部位或淨短部位，並應全數計算風險約當金額。 同一時間 ...