債券凸性原理：Convexity 債券凸性定義

債券價格波動大解析(3) 什麼是債券凸性？

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如上圖，因為債券價格與殖利率的圖形凸向原點，這種特質就被叫做凸性。觀察上圖，我們可以看到凸性的影響：. 殖利率上升相同幅度時，債券價格跌得比較少； ...

債券價格波動大解析（2）：債券的存續期間，就像翹翹板

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其原理留到數學部分再解釋，基本上Macaulay Duration就是一個衡量債券 ... 債券價格波動大解析（3）：什麼是債券凸性？ 請先登入 以使用此功能. 0 則 ...

債券價格波動大解析（3）：什麼是債券凸性？

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如上圖，因為債券價格與殖利率的圖形凸向原點，這種特質就被叫做凸性。觀察上圖，我們可以看到凸性的影響：. 殖利率上升相同幅度時，債券價格跌得比較少； ...

債券凸性

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債券凸性（英語：bond convexity）在金融學中是指債券價格與利率間非線性關係的一種量度，表示為債券價格對利率的二階導數，即價格－利率曲線的彎曲程度。

債券的彎曲度(Bond Convexity)

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一樣從殖利率6%的點，沿紅線慢慢向右移動，假設債券遇到升息的狀況。你會發現，債券價格的下降，會比直線關係來得和緩。 也就是說，曲率較大的債券，升 ...

凸性

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凸性（convexity）如果一種債券的市場價格等於它的面值，它的到期收益率就等於息票利率；如果市場價格高於（低於）面值，則到期收益率就會低於（高於）息票利率。

凸性係數與債券的利率風險

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當殖利率上升時，凸性係數變小. • 殖利率及票面利率相同的債券，到期年限越. 長，凸性係數越大. • 殖利率及到期年限相同的債券，票面利率越. 低，凸性係數越小.

海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...

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金融小百科

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Convexity 債券的凸性，當債券殖利率小幅波動時，利用存續期間即可估算出債券價格上漲或下跌的幅度，萬一殖利率大幅波動，則存續期間所估算的價格變化與實際波動會有 ...