期貨理論價格公式：第四章期貨合理價格與交易策略

CHAPTER 5 BLACK

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賣權）的成交價格，利用Black-Scholes 的評價公式反推出σ，稱作. 「隱含波動率 ... 期貨的價值會一樣， 這是由於利用折現後的標. 的物價格是一個martingale，可導出 ...

下單教學

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Delta ：衡量選擇權標的物價格變動一個單位時，對選擇權價格的影響。例如履約價7500 點的台指買權，若其Delta 值=0.4812 ，表示台指期貨漲100 點時，選擇權的 ...

交易人服務與保護

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輸入下列欄位之數字後，按下「計算理論價格」按鍵，即可顯示買權與賣權之理論價格。 標的指數現貨價格：輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。

期權平價原理

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期權平價的公式為c + k = f + p。這意味著認購期權價格加上雙方期權的執行價格等於期貨價格加上認沽期權價格。 期貨價格–認購期權價格 ...

期货交易价格计算（期货的价格公式）

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股指期货理论价格是借助基差的定义庆灶进行推导得到的，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t/360]，其中F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格 ...

期货的理论价格如何计算？期货公式介绍

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根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格)。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本(不考虑交易成本等) ...

理論期貨價格

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在現貨市場上，商品價格中的生產成本是由生產該商品時所耗費的物質資料價值和支付給勞動者的工資兩部分構成的，用公式表示，即是C+V。同樣地，在期貨市場 ...

股指期貨理論價格

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中文名：股指期貨理論價格; 相關公式：F=S*[1+（r-y）*△t /360]; 領域：股票基金; 釋義：詳見正文. 基差,持有成本,. 基差. 股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導 ...

股指期货理论价格

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