隱含波動率選擇權:隱含波動率
隱含波動率
選擇權入門
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選擇權的隱含波動率(Implied Volatility,IV)是用來衡量標的波動程度的指標之一,隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型(例如Black-Scholes模型 ...
商品面
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隱含波動率係將選擇權的成交價格,帶進理論模型中,反推出市場對標的指數價格報酬率波動率的預期,通常採用Black & Scholes歐式評價模型來計算,計算方式為將公式中所需5個 ...
選擇權隱含波動率3分鐘抓出1個關鍵差異
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選擇權隱含波動率是根據當前選擇權權利金成交價回推計算,而權利金成交價是由買賣雙方對未來行情研判而得到的共識,所以隱含波動率更接近當下真實波動率,學理上也證實選擇 ...
隱含波動率、歷史波動率有什麼不同?一次看懂兩種波動率
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隱含波動率(Implied Volatility)是一種用於預測市場對權證(或選擇權)未來價格變動的看法指標,它能為投資人提供一個預期波動的價格範圍,判斷適合進出 ...
選擇權隱含波動率IV應用
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隱含波動率Implied Volatility(簡稱IV) · 俗稱恐慌指數。 · 波動率反應選擇權的買賣結果,代表著市場對未來走勢可能性的預期。 · 波動率上升,代表市場預期更有可能達到 ...
關於選擇權的三種波動率指標:隱含波動率(IV)
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今天這篇文章我想要用簡單輕鬆的方式介紹選擇權新手常會聽到的三個波動率相關的名詞:隱含波動率(IV)、歷史波動率(HV),以及VIX。
秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別
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當你要從交易選擇權獲利時,最基本的常識是在高隱含波動率(高IV)的時候賣選擇權,在低IV的時候買選擇權。 但你知道市場波動率存在的意義,以及波動率如何影響期權價格 ...
隱含波動率和歷史波動率:有何區別?
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隱含波動率(通常稱為預測波動率),簡單來說,就只是基於股票或指數選擇權價格未來波動率的估計。隱含波動率在熊市時期上升,投資人會研判股市可能將下跌,因為大多數 ...
台指選擇權隱含波動率之探討
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本文使用台灣指數選擇權的價格資料,來觀察選擇權隱含波動率的型態,並探討. 在美國次級房貸和歐洲債券等金融危機期間,波動率的型態是否會有所改變。其次,.