追蹤誤差公式:跟踪误差的计算公式
跟踪误差的计算公式
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ETF追蹤差距與追蹤誤差
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追蹤誤差(Tracking Error, TE)則是拿追蹤差距來計算標準差,反映的是一段期間內,ETF報酬率與所追蹤指數報酬率差距的波動或變異程度。
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ETF追蹤誤差是什麼?產生誤差的原因?最完整的 ...
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追蹤誤差計算公式:ETF(淨值)報酬變化和指數報酬變化取標準差. 簡單來說,追蹤誤差是指ETF淨值報酬率與它選擇追蹤的基準指數之間差異的標準差,.
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什麼是追蹤誤差?(Tracking Error and Tracking Difference)
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追蹤誤差,代表的是基金或ETF績效與同期間對應指數的報酬率間差異的變異性。 剛才在計算五年間的報酬率標準差時,是直接以基金在每年的絕對報酬率計算。
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跟蹤誤差
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跟蹤誤差的計算公式. (1)跟蹤偏離度(Tracking Difference). TDti = Rti − Rtm. 其中TDti表示基金i在時間t內的跟蹤偏離度;Rti為基金i在時間t內的凈值增長率;Rtm為 ...
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追蹤誤差(Tracking Error)
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驚呆了!ETF 竟然是這樣搞?不想倒賠,投資前一定要先看它的 ...
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計算追蹤誤差,有4 個步驟. 1. 找出標的指數與ETF 的每日漲跌幅. 2. 將兩個數字相減,得出 ...