portfolio optimization中文：應用灰色系統理論改善最小變異數投資組合績效之實證模型

應用灰色系統理論改善最小變異數投資組合績效之實證模型

由張宮熊著作·2006—本研究擬將最小變異數投資組合理論(MinimumVariancePortfolio)與灰色預測模型(GreyForecastingModel)加以結合，以道瓊工業指數(theDowJonesIndex)所定義之30個成份 ...。其他文章還包含有：「3.20.投资资产类分配(PortfolioOptimization)」、「portfolioOptimization」、「【資產配置】第一代資產配置理論：現代投資組合理論」、「不同風險衡量下效率投資組合之比較分析」、「投資組合理論」、「投资组合优...

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3.20. 投资资产类分配(Portfolio Optimization)

https://access.redhat.com

投资资产类分配(Portfolio Optimization). 决定对每个资产类进行投资的相对数量。硬限制：. 风险最大值：标准开发总数不能高于标准偏差的最大值。

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portfolio Optimization

https://cn.linguee.com

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【資產配置】第一代資產配置理論：現代投資組合理論

https://medium.com

Mean Variance Portfolio · Markowitz optimization and the Efficient Frontier · 其他解法:解析解(前方有數學，請退散).

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不同風險衡量下效率投資組合之比較分析

https://cbrd.scu.edu.tw

Yamakazi (1991), “Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model and its Applications to the Tokyo Stock Market,” Management Science, Vol.37, No.5, pp.519 ...

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