市場風險溢酬台灣：台灣股票市場的長期超額報酬與股票風險溢酬值
台灣股票市場的長期超額報酬與股票風險溢酬值
再探台灣市場之規模溢酬實證研究
https://www.tejwin.com
但如TEJ前篇研究提及，單以CAPM 模型計算權益資金成本，其解釋能力可能不足，主因是CAPM僅考慮市場風險溢酬，並未將其他可能影響股票報酬之因素納入考量。
台灣股票市場權益風險溢酬之分析
https://cbrd.scu.edu.tw
本文探討台灣股市的權益風險溢酬，使用理性消費模型與考量展望理論的. 跨期消費模型，以1976-2016年的資料估算風險溢酬，並與歷史風險溢酬做比較。
台灣股票市場權益風險溢酬之分析= The analysis of equity ...
https://www.airitilibrary.com
本文探討台灣股市的權益風險溢酬，使用理性消費模型與考量展望理論的跨期消費模型，以1976-2016年的資料估算風險溢酬，並與歷史風險溢酬做比較。
台股風險溢價
https://www.macromicro.me
擁有股票的風險高於債券，因此投資人對股票會要求較高的報酬率，因此可以用殖利率減去實質利率的數值作為檢視股價是否合理的一項依據。此數值愈高，股票愈具投資價值。
探索台灣市場之規模溢酬！如何進行實證研究？
https://www.tejwin.com
研究提及，單以CAPM 模型計算權益資金成本，其解釋能力可能不足，主因是CAPM 僅考慮市場風險溢酬，並未將其他可能影響股票報酬之因素納入考量。 至於為何 ...
第4 章風險、報酬與投資組合
https://dstm.ntou.edu.tw
「風險溢酬」即指式中βi(Rm－Rf)的部分，表示該證券在相當於βi 程度的系. 統風險下，應提供較市場平均溢酬水準(Rm－Rf)較高或低的額外報酬。如市. 場提供12%的報酬，無風險 ...
臺灣股票市場之結構性中斷風險溢酬
https://ndltd.ncl.edu.tw
我們根據個股暴露於時變風險溢酬的橫截面差異構建了一個新的結構性中斷風險因子，並且該因子解釋股票超額報酬之能力與常見風險因子的解釋力相當。此外，結構性中斷因子傾向 ...
臺灣股票市場及各別產業風險貼水之初步研究
https://www.tpex.org.tw
本文主要係說明權益風險溢酬及產業風. 險溢酬之計算方式，其中有關權益風險溢酬中. 市場報酬率之計算，盧教授表示為避免未考量. 股利殖利率造成報酬率低估的偏誤，應採用.