債券存續期間
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存續期間的定義是債券未來現金流量的到期期數加權平均。 ... C是每期利息,YTM是殖利率,F是債券面額,P是債券價格。 所以存續期間也可以理解成拿回債券剩餘 ...
【債券】教你用存續期間衡量利率風險
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債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險,不要看公式那麼複雜,最重要的記住就好存續期間越長,利率風險越高存續期間越短,利率風險越低 ...
債券存續期間
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債券存續期間(英語:bond duration)是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...
債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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債券存續期間是指持有債券的平均回本時間,以現金流的現值加權計算,可用來衡量債券價格對利率的敏感度,如果市場利率變動1%,債券價格會變動多少。存續 ...
存續期間(Duration)
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存續期間係指投資人持有債券之平均到期年限,也就是投資人回收本金與利息之實際平均年限。零息債券因為在到期日才有現金流入,所以存續期間就等於到期年限;而附息 ...
存續期間(D)
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票面利率:債券的存續期間與其票面利率成反比,票面利率愈. 高,存續期間愈短。而零息債券由於其所有的現金流量都是在. 到期日發生,所以其存續期間即等於其到期期間 ...
海外債券:進階篇(五)存續期間(Duration)及債券價格凸性 ...
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一、存續期間(Duration)是衡量債券或其他債務工具的價格對利率變化的敏感性的指標。債券的存續期間容易與其到期日剩餘天期混淆,因為某些類型的存續期間測量也以年為 ...
海外債券:進階篇(六)馬考雷存續期間及修正 ...
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馬考雷存續期間是由Frederick Macaulay在1938年所提出,後人依此命名。存續期間衡量某張債券的持有人平均在多少時間後可以拿回債券的配息和本金。Macaulay的債券存續 ...
認識存續期
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存續期是衡量債券利率風險的指標,同時考量了債券的到期期限、殖利率、票息與贖回條款。前述諸多因素綜合計算後所得的單一數據,可供衡量債券價值對於利率變動的敏感程度。
金融小百科
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Duration 係指投資人持有債券之平均到期年限,意即投資人回收本息之實際平均年限,可衡量每單位利率變動對債券價格之變化量或變化百分比,以作為債券價格風險衡量指標 ...