期貨契約 到 期 時 基 差 為正值
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第四章 期貨合理價格與交易策略
https://dstm.ntou.edu.tw
衍生性金融
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(一)同一標的資產下，當期貨契約到期時，期貨價格將等於現貨價格，故基差為0。然而，因價格波動之緣故，基差可能為正，也可能為負。 (二)若基差數值變大， ...
基差投機
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到期時，期貨價格與現貨價格會趨於一致，基差為零，現貨與期貨的損益正好抵消，套期保值者就能夠實現完全套期保值。但在到期之前，現貨價格與期貨價格並不 ...
12. 下列對「基差」描述何者為非？ (A)基差＝現貨價格－期貨 ...
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下列對「基差」描述何者為非？ (A)基差＝現貨價格－期貨價格 (B)正向市場基差為負值 (C)逆向市場基差為正值 (D)期貨契約到期時，基差為正值.
下列對「基差」描述何者為非？
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(A)基差＝現貨價格－期貨價格 (B)正向市場基差為負值 (C)逆向市場基差為正值 (D)期貨契約到期時，基差為正值. 期貨契約到期時，基差為0 張芫綺 2018/08/09 23:28.
期貨避險交易
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為避免期貨合約到期前之價格大幅波動，大多在合約到期前一至二週執行換約。 1.優點 ... 2.逆向市場由於基差為正值，因此： (1)基差轉強(ex.4→5)，取絕對值仍為4→5，即 ...
國立高雄應用科技大學課程名稱：期貨交易實務老師
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在期貨契約存續期間，因為持有成本與市場對未來的預期因素影響，使得基差可能呈現正值或負值，但當期貨契約到期時基差應為零。 基差的表示: 基差=現貨價格-期貨價格.
Page 53
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由於在期貨契約到期時，現貨價格與期貨價格會收斂一致，亦即在期貨契約到期時，基差將會收斂至零。因此，在期貨契約交易期間，若基差的絕對值超過持有成本(包含資金成本或 ...
122.下列對「基差」描述何者為非？(A)期貨契約到期時
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下列對「基差」描述何者為非？ (A)期貨契約到期時，基差為正值 (B)正常市場基差為負值 (C)基差＝現貨價格－期貨價格 (D)逆價市場基差為正值.
基差
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因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，並選擇有利的時機完成交易。同時，由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期 ...