零息債券凸性
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海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...
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通常，票面利率或殖利率越高，債券的凸性或市場風險就越低。這種風險降低是因為市場利率必須大幅上升才能超過債券的票面利率，這意味著投資者的利率風險較小。但是 ...
凸性效果愈弱Ⅱ：其他條件相同下，8 年期零息債券的 ...
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... 凸性效果愈弱Ⅱ：其他條件相同下，8 年期零息債券的凸性小於票面利率4％之8 年期債券Ⅲ：凸性是衡量債券價格與利率間的二階微分關係Ⅳ：當凸性為正值，殖利率下跌時，債券 ...
凸性
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凸性（convexity）如果一種債券的市場價格等於它的面值，它的到期收益率就等於息票利率；如果市場價格高於（低於）面值，則到期收益率就會低於（高於）息票利率。
債券的久期存續期間（duration）和凸性（convexity）
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本文將介紹債券的久期/存續期間（duration）和凸性（convexity），以及使用久期/存續期間（duration）和凸性（convexity）來對沖利率風險的方法， ...
零息債券的存續期間等於到期期限
https://fin.nkust.edu.tw
債券凸性. 債券價格曲線為凸向原點的曲線; 債券凸率(Convexity). 價格曲線彎曲程度的衡量指標; 考慮債券凸率可提昇利率風險估計的精確度. 債券B的凸率較大. 債券凸率的衡量.
估值及量度債券的敏感度
https://hk.allianzgi.com
債券凸性是量度價格敏感性的準確指. 標（見方框5）。 圖3明確闡釋債券凸性的特質：. • 隨著（內部）回報率增加，債券凸性將按. 照曲線斜度遞減。 • 按特定收益率及剩餘 ...
計量財務金融金融科技
http://mx.nthu.edu.tw
零息債券是債券市場中的基本元素。現以B(0,T)記為債券價格，該契約的. 到期日為T ... 凸性Convexity(1/2). • 在第五章第五節中，希臘字母Delta 與Gamma 分別是衡量標的 ...