修正存續期間
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修正久期(Modified duration)修正持久期是衡量價格對收益率變化的敏感度的指標。在市場利率水平發生一定幅度波動時,修正持久期越大的債券,價格波動越大(按百分比計) ...
債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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修正存續期間和麥考利存續期間不同,單位不是年,但它也是用來衡量如果利率變化1%,債券價格預期會改變多少,. 計算公式是用麥考利存續期間算出來的數字/( ...
債券市場概論(四版)
https://www.fin.kuas.edu.tw
修正存續期間則是在衡量市場利率變動時,債券價格變動的幅度(百分比)。 在一般情況下,債券的到期期限愈長,其利率風險愈高。請解釋何以會如此。
債券的存續期間—Modified Duration
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實際上常用修正存續期間(Modified duration)來估算利率變化時,債券價格的變動。修正存續期間等於Macaulay duration除以(1+YTM/年配息次數)。
存續期間(D)
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投資人於評量債券風險或選擇投資標的時,不應只單純考量債. 券的「到期期限」長短,而應以債券之「存續期間」長短作為. 買賣依據。 修正存續期間(MD)與存續期間(D) ...
海外債券:進階篇(六)馬考雷存續期間及修正後 ...
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另一種則是修正存續期間,和麥考利存續期間不同,單位不是年,但它也是用來衡量如果利率變化1%,債券價格預期會改變多少,計算公式是用麥考利存續期間算出來的數字/(1+到 ...
聊聊債券風險:利率風險、再投資風險是什麼意思?
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重點整理
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存續期間(duration):存續期間是衡量債券實際有效. 到期期間的指標。是指利率變動時,使得債券價格波動. 的程度。 2. 修正後存續期間(modified duration):修正後存續 ...
附錄存續期間法(duration method)
https://gazette.nat.gov.tw
將每個時間帶之長短部位乘以假設收益率變動及修正後之存續期間,得每一時間帶之長短加權部位,再求出加權部位之淨長部位或淨短部位,並應全數計算風險約當金額。 同一時間 ...