修正存續期間公式

[債券]債券存續期間Duration是什麼?修正存續期間Modified ...

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為了方便使用，將存續期間D除以分母1+YTM，即可得到修正存續期間D'。 公式8. 修正存續期間的意義為殖利率變化與債券價格的變化率的比值，使用起來相對簡單 ...

【債券】教你用存續期間衡量利率風險

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債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...

修正持久期

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修正久期(Modified duration)修正持久期是衡量價格對收益率變化的敏感度的指標。在市場利率水平發生一定幅度波動時，修正持久期越大的債券，價格波動越大(按百分比計) ...

債券價格波動大解析（2）：債券的存續期間，就像翹翹板

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跟Macaulay Duration比起來，修正存續期間的分母部分不是用%來衡量。因為一般我們都習慣用利率（殖利率）的絕對數字，而不是比率來衡量其變動。舉例來說， ...

債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？

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債券的存續期間—Modified Duration

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實際上常用修正存續期間(Modified duration)來估算利率變化時，債券價格的變動。修正存續期間等於Macaulay duration除以(1+YTM/年配息次數)。

存續期間（D）

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存續期間（D）. = 各期現金流量總現值. 之加總值. 」 乘以其期數. 各期現金流量現值分別. 「. ；. 其中，折現率：殖利率. 功能：. 作為債券風險衡量指標。

海外債券：進階篇（六）馬考雷存續期間及修正後 ...

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修正存續期間和馬考雷存續期間不同，單位不是年，但它也是用來衡量如果利率變化1%，債券價格預期會改變多少，計算公式是用麥考利存續期間算出來的數字/（1+到期殖利率/年配 ...

重點整理

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2. 修正後存續期間（modified duration）：修正後存續期. 間是指存續期間除以（1＋利率）。用於計算當利率變. 動時，所造成債券價格變動之百分比。 二、 再投資風險vs.

附錄存續期間法（duration method）

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將每個時間帶之長短部位乘以假設收益率變動及修正後之存續期間，得每一時間帶之長短加權部位，再求出加權部位之淨長部位或淨短部位，並應全數計算風險約當金額。 同一時間 ...