債券凸性公式

Convexity 債券凸性定義

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債券凸性(Bond Convexity)是指對債券價格與利率之間關係的一種量度，它被用來評估利率的上升或下降對債券價格的影響。通過了解債券存續期的含義，理解債券凸性。

估值及量度債券的敏感度

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• 按特定收益率及剩餘期限計算，債券凸. 性將會隨著票息減少而增加。因此，零. 息債券對收益率變動的反應最強烈。 債券凸性可透過泰勒公式(Taylor. Series)，以計算近似值 ...

債券價格波動大解析(3) 什麼是債券凸性？

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基金探險家FundDiscover我們可以看到凸性的影響：殖利率上升相同幅度時，債券價格跌得比較少；殖利率下降相同幅度時，債券價格漲的比較多！

債券凸性

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債券凸性（英語：bond convexity）在金融學中是指債券價格與利率間非線性關係的一種量度，表示為債券價格對利率的二階導數，即價格－利率曲線的彎曲程度。

債券凸性及有效凸性(recorded on 20190213)

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凸性

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其中債券凸性價值的衡量是依據債券凸率(Conv)以及預期之殖利率波動程度(Vol(dy)) ... 凸性計算公式後面少除了p. 回複評論. 發表評論. 請文明上網，理性發言並遵守有關規定 ...

凸性係數與債券的利率風險

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• 當殖利率大幅變動時，必須算出債券的凸性係. 數(convexity , Con)之大小再配合 ... • 凸性係數越大的債券，當殖利率下跌時，債券. 價格上漲的幅度越大，當殖利率上升 ...

海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...

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中信證券為中國信託金融控股公司之子公司，除協助法人於資本市場籌資外，並致力證券、期貨業務，以為客戶提供多樣且周延的全方位投資服務，如上市上櫃證券、興櫃股票、 ...

計量財務金融金融科技

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凸性Convexity(1/2). • 在第五章第五節中，希臘字母Delta 與Gamma 分別是衡量標的 ... 是殖利率. 的起始值。 Page 27. • 歐式債券選擇權定價公式：. • 債券到遠期的時間T ...

重點整理

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103,000元稱為這筆存款的終值（Future Value, FV→未來的價值）。 三、公式： ... 25年到期、10%債息、10%殖利率且存續期間11年及. 凸性140的債券，假如利率降130基本點(bps).