股債相關係數

【基金講堂】一時股債雙跌不等於資產配置失靈

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相關係數是介於負1至正1中間的一個小數，最大為正1，稱為完全正相關，而最小是負1，代表完全負相關，中間的0是無相關。兩樣資產若是相關係數為正1，當一邊 ...

【資產配置】第二代資產配置理論：股債平衡

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問題二：為何股債長期來看會有高達0.75的相關係數? 債券的估價因子來自實質利率，即由基準利率和通膨率所構成，而股市則是來自經濟增長，而 ...

今年來股債齊跌，用股債配置來分散風險不管用了嗎？投資老手 ...

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首先我們要先知道，所謂的股債相關係數為零，說的是股票和債券，相互之間沒有關聯，兩者之間的漲跌是獨立的，白話說就是：「你漲你的、你跌你的，不干我的 ...

美國量化寬鬆期間股債報酬相關性、VIX指數與美元 ...

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本研究分成兩個部份，首先透過DCC動態條件相關係數模型探討美國股債報酬之相關性，研究發現美國股債報酬相關係數是隨著時間改變，也就是具有時變性。而期間內股債報酬相關 ...

股債投資策略

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本研究對股票與債券報酬之間的相關性進行滾動相關係數分析，對股債報酬間具有時變性的特徵提出實證結果，並運用滾動相關係數以及總體經濟因素來建構投資組合。

股債搭配已死？深入解析「股債相關性」

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首先我們要先知道，所謂的股債相關係數為零，說的是股票和債券，相互之間沒有關聯，兩者之間的漲跌是獨立的，白話說就是：「你漲你的、你跌你的，不干我的 ...

股債雙跌，資產配置還適用嗎？

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股市跌而債市漲循環被打破股債正相關性達到1999年來最高

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相比之下，過去二十年相關係數平均值為-0.3，意味著股市下跌常伴隨債券上漲。 兩者關係翻轉表明，在股市和債市投資者都擔心通膨的情況下，美國國債的減震 ...

股票與債券一定都是負相關嗎？ 總體經濟政策對股債 ...

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資產配置中，最常被使用的配置就是股票與債券來分散分險，一般都是認為這兩種資產是呈現低度相關甚至負相關， 尤其是在股票下跌時期，債券和股票都有反向 ...

靠1條公式做好股債資產配置

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也就是說，若選擇成熟國家的股票型基金，希望投資組合能夠分散風險，建議可以選擇相關係數較低的資產，例如全球公債或全球投資等級債，作為與成熟國家股票型基金搭配的組合 ...