可 贖 回 債券 凸 性：凸性
凸性
31. 對於可贖回債券(callable bond)而言，當殖利率(yield)..
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對於可贖回債券(callable bond)而言，當殖利率(yield)低於票面利率時，下列敘述何者「正確」？ (A)價格殖利率曲線(price-yield curve)呈現正凸性(positive convexity)
Convexity 債券凸性定義
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債券凸性(Bond Convexity)，是指對債券價格與利率之間關係的一種量度。它被用來評估利率的上升或下降對債券價格的影響，從而突顯債券持有人的風險敞口。
估值及量度債券的敏感度
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• 按特定收益率及剩餘期限計算，債券凸. 性將會隨著票息減少而增加。因此，零. 息債券對收益率變動的反應最強烈。 債券凸性可透過泰勒公式(Taylor. Series)，以計算近似值 ...
债券凸性的四个性质
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性质一. 总结为四个字：涨多跌少。这对投资者是一个有利的要素。因为当其他要素都一样的情况下，债券的凸性越大，意味着它的价格会涨的更多，跌得更少。
債券
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此外，可提前贖回債券（Callable Bonds）也具有負凸性（債券發行人可提前贖回債券；當利率上升時，債券發行人享受低資金成本，不會提前贖回債券，因而債券存續期間較長； ...
債券市場
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凸性之判定： 衡量不同債券存續期間曲線凸向原點之程度，凸向原點越明顯，期凸性越大。 若利率上升，則凸性較大的債券價格，下跌幅度較小；若利率下跌，則凸性大的債券價 ...
可提前贖回債券及Option
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Callable雖具有利率之優勢，但因允許債券發行人在利率走低時，提前贖回之權利，等於放棄「資本利得」，故有negative convexity（負凸率）之缺點，如下圖。 Bullet債券. 價格. 凸 ...
可贖回債券是什麼？值得投資？一次看懂可 ...
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可贖回債券(Callable Bond)又稱為可買回債券，意思是指發行人可以在債券到期日之前贖回或清償的債券。 · 如果市場利率走低，發行人可以選擇贖回債券，就能以更 ...
淺談可買回債券
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可買回債券(Callable Bond)又稱作可贖回債券、可召回債券。 有別於一般市場上的債券在到期日前不能提早被贖回，可買回債券多附加上了條款，使發行方在到期日前可以依約定 ...