債券 風險值：第三章金融機構之主要風險與風險值（VaR）

以風險值評估債券型基金風險屬性之研究 ...

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計算在經歷經濟變遷極端事件發生後，預防可能產生的最大損失及其風險值大小，本研究擬以風. 險值(Value at Risk,簡稱VaR)模型，將風險值應用在債券型基金投資評估上， ...

債票券資產組合風險值計算

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區間型計息債券介紹及風險值估計

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投資人可能因發行機構無法如期付款的違約風. 險,或其信用評等被調降的風險;提前贖回風. 險即當市場利率明顯下跌,則發行機構基於成. 本考量,可能會要求提前到期,投資人就多 ...

台灣債券投資組合風險值之評估

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本研究以台灣債券組合為例，建構短期與長期公債的投資組合進行評估， ... 在風險值驗證方面，則採用回溯測試與前向測試兩種驗證方法加上統計學上的平均值與變異數兩種 ...

第三章風險值與市場風險

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衡量某風險因子的變動對目標資產價值的影響程度，常以「Delta」稱之。 例如bata，為單一資產的系統風險指標。 例如債券的價格隨市場利率之變動而變動，其風險因子為市場 ...

絕對風險值為部位損失金額相對於零的距離

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銀行風險部門主管擔心一旦市場利息突然的上揚，則持有債券部位就會發生損失，則在95%的信賴水準之下，該債券明天的日風險值為多少？根據過去幾年的歷史資料，修正存續 ...

風險值(VAR)之概念與應用

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2. 在票面利率、折現率固定的情形下，券到期. 日越長，債券價格的波動越大，若到期日相. 同，票面利率愈低，債券的存續期間愈高，. 表示債券價格的波動較大。 風險值(Value ...

風險值(VAR)專題之一

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風險值的意義簡單來說就是基於決策者的意. 思，在特定機率、特定期間內，某特定投資組合因市場變動可能產生的最大損失。即投資者同時投資. 不同標的，如股票、債券、外匯， ...

風險量化理論壹、市場風險市場風險係指金融資產價值在某段 ...

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一、風險值(VaR，Value at Risk). 風險值為給定信賴水準下，投資組合於期間內之最大可能損失金額。在不同. 資產報酬分配的假設及參數的使用下，估算出的風險值將有所 ...