dv01計算:3
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![Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/Credit+Suisse+%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E6%94%B6%E7%9B%8A%E7%A0%94%E8%A8%8E%E6%9C%83+%E5%BF%83%E5%BE%97%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書
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大多數交易員通常利用DV01 來計算債券的價格敏感. 度。DV01 是指當利率變動1 個基點時,債券價格的變化程. 度。例如,如果的3 年期債券的DV01 為0.02984 美元,10 ...
![VAR、久期、基点、DV01的区别](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/VAR%E3%80%81%E4%B9%85%E6%9C%9F%E3%80%81%E5%9F%BA%E7%82%B9%E3%80%81DV01%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB+-+%E7%9F%A5%E4%B9%8E%E4%B8%93%E6%A0%8F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
VAR、久期、基点、DV01的区别
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![债券的市场风险(久期、凸性与DV01)](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%80%BA%E5%88%B8%E7%9A%84%E5%B8%82%E5%9C%BA%E9%A3%8E%E9%99%A9%EF%BC%88%E4%B9%85%E6%9C%9F%E3%80%81%E5%87%B8%E6%80%A7%E4%B8%8EDV01%EF%BC%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
债券的市场风险(久期、凸性与DV01)
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麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生 ... 基点价值(DV01)是指当收益率变动1个基点(0.01%)时债券价格的变化量。 2.DV01对冲.
![債券價格變動的金額為[例]](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%83%B9%E6%A0%BC%E8%AE%8A%E5%8B%95%E7%9A%84%E9%87%91%E9%A1%8D%E7%82%BA%5B%E4%BE%8B%5D.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債券價格變動的金額為[例]
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第一節 利率風險簡介; 第二節 利率風險的量化指標; 第三節 修正存續期間的計算 ... 又稱為DV01 (Dollar Value of 1 bp ); [例]四年期,年息6%債券的DV01 (殖利率3.2%).
![債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%E8%88%87%E5%88%A9%E7%8E%87%E8%AE%8A%E5%8B%95%E7%9A%84%E9%97%9C%E4%BF%82%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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在實務上存續期間有兩種常用的計算方式,. 麥考利存續期間(Macaulay Duration); 修正存續期間(Modified Duration). 麥考利存續期間 ...
![債票券資產組合風險值計算](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E7%A5%A8%E5%88%B8%E8%B3%87%E7%94%A2%E7%B5%84%E5%90%88%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%80%BC%E8%A8%88%E7%AE%97.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債票券資產組合風險值計算
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DV01 (dollar value of a basis point): DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%),債券價格將變動多少價值,亦為企業評估其持有之債券 ...
![如何计算出整个债券市场的DVO1?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%87%BA%E6%95%B4%E4%B8%AA%E5%80%BA%E5%88%B8%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%9A%84DVO1%EF%BC%9F_%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E4%B9%85%E6%9C%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
如何计算出整个债券市场的DVO1?
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在债市市场风险管理中,这个指标叫做DV01。大概的意思就是衡量收益率波动的弹性。 DVO1=名义本金*修正久期*0.01%. 打开一个Excel,首先 ...
![计算债券期货基点价值](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%80%BA%E5%88%B8%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E5%9F%BA%E7%82%B9%E4%BB%B7%E5%80%BC.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
计算债券期货基点价值
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计算DV01 最简单的方式就是依基点(basis point)与到期收益(yield-to-maturity),计算出公债价格变. 化均值。目前10 年期公债在2009 年3 月10 年期公债期货的最低价位: ...
![零息債券的存續期間等於到期期限](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%9B%B6%E6%81%AF%E5%82%B5%E5%88%B8%E7%9A%84%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%E7%AD%89%E6%96%BC%E5%88%B0%E6%9C%9F%E6%9C%9F%E9%99%90.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
零息債券的存續期間等於到期期限
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第一節 利率風險簡介; 第二節 利率風險的量化指標; 第三節 利率風險的計算 ... 金額表示,又稱之為Dollar Value of 1 bp (DV01); 計算一個3年期, 7% 平價債券的DV01:.