dv01存續期間
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「dv01存續期間」文章包含有:「3」、「債券價格變動的金額為[例]」、「債券存續期間」、「債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?」、「債券期貨之避險策略剖析」、「存續期間:債券價格波動之指標」、「计算债券期货基点价值」、「零息債券的存續期間等於到期期限」
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➠利率變動一個基本點(1bp,0.01%)所造成的債券價格變動金額稱之為. DV01,是故當殖利率上升,代表債券價格下跌,則DV01下降。 投資組合之存續期間:. 當投資人同時持 ...
![債券價格變動的金額為[例]](https://api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%83%B9%E6%A0%BC%E8%AE%8A%E5%8B%95%E7%9A%84%E9%87%91%E9%A1%8D%E7%82%BA%5B%E4%BE%8B%5D.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債券價格變動的金額為[例]
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第一節 利率風險簡介; 第二節 利率風險的量化指標; 第三節 修正存續期間的計算 ... 又稱為DV01 (Dollar Value of 1 bp ); [例]四年期,年息6%債券的DV01 (殖利率3.2%).
![債券存續期間](https://api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93+-+%E7%B6%AD%E5%9F%BA%E7%99%BE%E7%A7%91.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債券存續期間
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債券存續期間(英語:bond duration)是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...
![債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?](https://api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%E8%88%87%E5%88%A9%E7%8E%87%E8%AE%8A%E5%8B%95%E7%9A%84%E9%97%9C%E4%BF%82%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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會影響債券存續期間的因素 · 到期日:到期日越長,存續期間越長 · 票面利率:票面利率越高,存續期間越短(因為領的利息越多,回本時間越短) · 到期殖利率( ...
![債券期貨之避險策略剖析](https://api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E6%9C%9F%E8%B2%A8%E4%B9%8B%E9%81%BF%E9%9A%AA%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%89%96%E6%9E%90.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
債券期貨之避險策略剖析
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例中之五年期公債現貨及期貨之DV01. 及各項基本資料如表二: ... 債券現貨之DV01 除以期貨之DV01 後. 得出應避險口數為491 口 ... 亦可發揮其價格發現、調整存續期間、.
![存續期間:債券價格波動之指標](https://api.multiavatar.com/%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%EF%BC%9A%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%83%B9%E6%A0%BC%E6%B3%A2%E5%8B%95%E4%B9%8B%E6%8C%87%E6%A8%99+-+%E6%80%AA%E8%80%81%E5%AD%90%E7%90%86%E8%B2%A1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
存續期間:債券價格波動之指標
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債券的存續期間(Duration),就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度,一檔債券的存續期間愈長,就代表這檔債券對利率比較敏感,也就是只要市場 ...
![计算债券期货基点价值](https://api.multiavatar.com/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%80%BA%E5%88%B8%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E5%9F%BA%E7%82%B9%E4%BB%B7%E5%80%BC+-+CME+Group.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
计算债券期货基点价值
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修正存续期较高时显示,该债券较容易受利率波动影响。 投资人可藉此进行利率避险,并计算出. DV01。 举例来说,若某公债的修正存续期间为6.23年,其DV01是:.
![零息債券的存續期間等於到期期限](https://api.multiavatar.com/%E9%9B%B6%E6%81%AF%E5%82%B5%E5%88%B8%E7%9A%84%E5%AD%98%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E9%96%93%E7%AD%89%E6%96%BC%E5%88%B0%E6%9C%9F%E6%9C%9F%E9%99%90.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
零息債券的存續期間等於到期期限
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若有一債券的票面利率為8%,每年付息1 次,到期期間3 年,殖利率為10%,請問其存續期間為何? 1 張面額10 萬元的零息債券,到期期間4 年. ,每年複利2 次,殖利率 ...